Сравнение SYLD с IMCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).
SYLD и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и IMCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и IMCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у IMCV с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции IMCV по среднегодовой доходности: 12.42% против 10.08% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и IMCV
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Доходность на риск
SYLD vs. IMCV — Ранг доходности на риск
SYLD
IMCV
Сравнение SYLD c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | IMCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.46 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 5.92 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.01 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.46 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и IMCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и IMCV
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности IMCV в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и IMCV
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и IMCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -64.74% | +19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -13.08% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -19.87% | -6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -46.33% | +0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -4.50% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -8.47% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.87% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и IMCV
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеют волатильность 4.03% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | IMCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.85% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 8.81% | +2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 16.89% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 16.72% | +4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.68% | +3.28% |