Сравнение SYLD с HLGEX

С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у HLGEX с доходностью -5.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SYLD имеют среднегодовую доходность 12.42%, а акции HLGEX немного впереди с 12.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HLGEX в 0.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HLGEX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и HLGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SYLD и HLGEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HLGEX в 10.01%

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что меньше максимальной просадки HLGEX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и HLGEX.

Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у JPMorgan Mid Cap Growth Fund (HLGEX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HLGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.