Сравнение SYLD с GMOM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM).
SYLD и GMOM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. GMOM - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и GMOM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и GMOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 8.03% | 20.63% | 6.75% | 0.65% | -2.82% | 19.13% | 2.42% | 8.24% | -9.61% | 20.67% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции GMOM по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.31% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
GMOM
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 12.16%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 7.73%
- 10 лет*
- 7.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и GMOM
SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.
Доходность на риск
SYLD vs. GMOM — Ранг доходности на риск
SYLD
GMOM
Сравнение SYLD c GMOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | GMOM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.81 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.39 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.74 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 11.60 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.81 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.57 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.48 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и GMOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и GMOM
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности GMOM в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | 1.63% | 3.01% | 2.16% | 3.63% | 2.52% | 3.42% | 1.24% | 2.60% | 1.90% | 2.05% | 1.77% | 1.88% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и GMOM
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и GMOM.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -25.03% | -20.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -10.54% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -19.16% | -7.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -25.03% | -20.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -5.18% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -7.89% | +2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.49% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и GMOM
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у Cambria Global Momentum ETF (GMOM) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | GMOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.95% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.87% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 15.80% | +5.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 14.51% | +6.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 12.76% | +10.20% |