Сравнение SYLD с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
SYLD и GAA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 12.42% против 7.46% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и GAA
SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
SYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск
SYLD
GAA
Сравнение SYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.03 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.70 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.87 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 11.69 | -6.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.03 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.61 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и GAA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и GAA
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и GAA
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -26.57% | -18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -7.18% | -7.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -18.47% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -26.57% | -18.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -3.40% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -3.90% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 1.76% | +2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и GAA
Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 3.81% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 7.24% | +4.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 10.34% | +11.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 11.27% | +9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 11.05% | +11.91% |