PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с GAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с GAA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and GAA (Cambria Global Asset Allocation ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while GAA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 13.02%/yr vs 7.66%/yr for GAA. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for GAA.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 14.35%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 9.52%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции GAA по среднегодовой доходности: 13.02% против 7.66% соответственно.

SYLD

1 день
0.64%
1 месяц
-0.11%
С начала года
14.35%
6 месяцев
13.91%
1 год
26.98%
3 года*
14.08%
5 лет*
5.89%
10 лет*
13.02%

GAA

1 день
0.13%
1 месяц
0.70%
С начала года
9.52%
6 месяцев
11.08%
1 год
21.16%
3 года*
14.39%
5 лет*
6.40%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и GAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		14.35%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		9.52%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%9.11%15.12%-7.15%15.11%

Correlation

The correlation between SYLD and GAA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2014 г.

0.55

The correlation between SYLD and GAA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SYLD и GAA

Секторы
SYLD
GAA

Потребительский циклический сектор

22.9%
8.5%

Финансовые услуги

22.7%
17.5%

Энергетика

17.7%
13.2%

Промышленность

8.1%
14.2%

Сырьевые материалы

7.9%
9.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.0%
4.0%

Здравоохранение

5.6%
3.2%

Технологии

2.3%
8.7%

Недвижимость

-

13.9%

Коммунальные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
GAA
8.5%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
GAA
17.5%

Энергетика

SYLD
17.7%
GAA
13.2%

Промышленность

SYLD
8.1%
GAA
14.2%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
GAA
9.7%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
GAA
3.5%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
GAA
4.0%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
GAA
3.2%

Технологии

SYLD
2.3%
GAA
8.7%

Недвижимость

SYLD

-

GAA
13.9%

Коммунальные услуги

SYLD

-

GAA
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с GAA:
GAA с TRTYGAA с AOAGAA с VSMGXGAA с OCIOGAA с EAOMGAA с MDIVGAA с SWOBX

Доходность на риск

SYLD vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг доходности на риск GAA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDGAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.34

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
3.30

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.43

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

3.68

+0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

14.09

-3.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.34

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.57

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.69

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.64

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SYLD и GAA

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и GAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-26.57%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-5.78%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-7.18%

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-18.47%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-26.57%

-18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-0.54%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-3.85%

-1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

1.51%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и GAA

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.49%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

7.38%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.51%

9.16%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

11.28%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.95%

11.09%

+11.86%

Сравнение комиссий SYLD и GAA

SYLD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и GAA

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GAA в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		3.58%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.85%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and GAA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (2.99%) compared to GAA (2.49%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs GAA's -26.57%.

On 10-year performance, SYLD leads with 13.02% vs 7.66% for GAA. On fees, GAA is cheaper at 0.41% per year. On volatility, GAA has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 13.02% return vs 7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAA is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

GAA has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 1.85% for SYLD.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while GAA is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.41% for GAA.

GAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и GAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор