PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYLD с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SYLD с DDIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both exchange-traded funds - SYLD is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cambria, while DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. SYLD is actively managed, while DDIV is passively managed. Over the past 10 years, SYLD returned 12.98%/yr vs 9.72%/yr for DDIV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SYLD charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности SYLD и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SYLD показывает доходность 13.63%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью 7.57%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции DDIV по среднегодовой доходности: 12.98% против 9.72% соответственно.

SYLD

1 день
-0.53%
1 месяц
0.34%
С начала года
13.63%
6 месяцев
12.35%
1 год
25.51%
3 года*
13.47%
5 лет*
5.75%
10 лет*
12.98%

DDIV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.52%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SYLD и DDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		13.63%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-16.50%11.31%

Correlation

The correlation between SYLD and DDIV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.77

The correlation between SYLD and DDIV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SYLD и DDIV

Секторы
SYLD
DDIV

Потребительский циклический сектор

22.9%
5.5%

Финансовые услуги

22.7%
21.5%

Энергетика

17.7%
27.8%

Промышленность

8.1%
7.0%

Сырьевые материалы

7.9%
2.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
7.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
2.9%

Здравоохранение

5.6%
3.7%

Технологии

2.3%
1.1%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

5.1%

Потребительский циклический сектор

SYLD
22.9%
DDIV
5.5%

Финансовые услуги

SYLD
22.7%
DDIV
21.5%

Энергетика

SYLD
17.7%
DDIV
27.8%

Промышленность

SYLD
8.1%
DDIV
7.0%

Сырьевые материалы

SYLD
7.9%
DDIV
2.9%

Потребительский защитный сектор

SYLD
6.8%
DDIV
7.1%

Коммуникационные услуги

SYLD
6.0%
DDIV
2.9%

Здравоохранение

SYLD
5.6%
DDIV
3.7%

Технологии

SYLD
2.3%
DDIV
1.1%

Недвижимость

SYLD

-

DDIV
15.4%

Коммунальные услуги

SYLD

-

DDIV
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Shareholder Yield ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU

Доходность на риск

SYLD vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYLD c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYLDDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.44

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.06

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.82

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.02

6.71

+3.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYLD vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYLD на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDIV равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYLD и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYLDDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.44

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.51

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.49

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.10

Просадки

Сравнение просадок SYLD и DDIV

Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, примерно равная максимальной просадке DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SYLDDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.36%

-47.56%

+2.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.93%

-11.31%

+4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.62%

-18.97%

-7.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.62%

-21.10%

-5.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.36%

-47.56%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-1.86%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-6.02%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.07%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SYLD и DDIV

Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что SYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SYLDDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.62%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.72%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

14.29%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.62%

18.66%

+1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.96%

19.90%

+3.06%

Сравнение комиссий SYLD и DDIV

SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYLD и DDIV

Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности DDIV в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.61%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%0.00%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.86%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

SYLD and DDIV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.13%) compared to DDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, SYLD dropped -45.36% vs DDIV's -47.56%.

On 10-year performance, SYLD leads with 12.98% vs 9.72% for DDIV. On fees, SYLD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SYLD has performed better with a 12.98% return vs 9.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SYLD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for DDIV.

SYLD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.61% for DDIV.

SYLD is categorized as Mid Cap Value Equities, while DDIV is Momentum. They also come from different issuers: Cambria and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for SYLD and 0.60% for DDIV.

SYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SYLD и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор