Сравнение SYLD с DDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV).
SYLD и DDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г.. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SYLD и DDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SYLD и DDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | -1.35% | 12.23% | 27.18% | 9.95% | -12.44% | 39.96% | -3.59% | 32.40% | -16.50% | 11.31% |
Доходность по периодам
С начала года, SYLD показывает доходность 8.84%, что значительно выше, чем у DDIV с доходностью -1.35%. За последние 10 лет акции SYLD превзошли акции DDIV по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.01% соответственно.
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
DDIV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SYLD и DDIV
SYLD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии DDIV в 0.60%.
Доходность на риск
SYLD vs. DDIV — Ранг доходности на риск
SYLD
DDIV
Сравнение SYLD c DDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SYLD | DDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.77 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.11 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.68 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 2.48 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SYLD | DDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.49 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.45 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.44 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SYLD и DDIV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SYLD и DDIV
Дивидендная доходность SYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности DDIV в 1.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.75% | 1.94% | 2.22% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SYLD и DDIV
Максимальная просадка SYLD за все время составила -45.36%, примерно равная максимальной просадке DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYLD и DDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| SYLD | DDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.36% | -47.56% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.90% | -14.88% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.62% | -21.10% | -5.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.36% | -47.56% | +2.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -7.45% | +4.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.72% | -6.08% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.11% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности SYLD и DDIV
Текущая волатильность для Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) составляет 4.03%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что SYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SYLD | DDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 6.21% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 12.03% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.53% | 19.60% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.91% | 18.79% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.96% | 19.89% | +3.07% |