Сравнение DDIV с UDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV).
DDIV и UDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. UDIV - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Linked Morningstar US Dividend Enhanced Select Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и UDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDIV и UDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | -1.35% | 12.23% | 27.18% | 9.95% | -12.44% | 39.96% | -3.59% | 32.40% | -16.50% | 11.31% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | -1.95% | 19.00% | 25.61% | 25.21% | -15.00% | 19.66% | 5.54% | 24.60% | -8.83% | 17.44% |
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у UDIV с доходностью -1.95%.
DDIV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.01%
UDIV
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.11%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и UDIV
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UDIV в 0.06%.
Доходность на риск
DDIV vs. UDIV — Ранг доходности на риск
DDIV
UDIV
Сравнение DDIV c UDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDIV | UDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.65 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.60 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 7.79 | -5.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDIV | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.11 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между DDIV и UDIV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и UDIV
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности UDIV в 1.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.75% | 1.94% | 2.22% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 0.00% | 0.00% |
UDIV Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF | 1.65% | 1.53% | 2.05% | 1.91% | 3.20% | 2.97% | 2.90% | 3.40% | 3.74% | 3.47% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и UDIV
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки UDIV в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и UDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDIV | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.56% | -35.21% | -12.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -12.98% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | -23.18% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -5.28% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -4.71% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.66% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и UDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Franklin U.S. Core Dividend Tilt Index ETF (UDIV) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDIV | UDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 5.26% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 9.61% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 18.59% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 15.48% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.34% | +3.55% |