PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с DVLU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both Momentum funds from First Trust - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDIV returned 9.40%/yr vs 11.03%/yr for DVLU. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у DVLU с доходностью 10.31%.

DDIV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.52%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.72%

DVLU

1 день
-0.22%
1 месяц
3.99%
С начала года
10.31%
6 месяцев
12.01%
1 год
35.76%
3 года*
22.18%
5 лет*
11.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и DVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-17.35%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		10.31%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%

Correlation

The correlation between DDIV and DVLU is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.86

The correlation between DDIV and DVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DDIV и DVLU

Секторы
DDIV
DVLU

Энергетика

27.8%
19.6%

Финансовые услуги

21.5%
23.5%

Недвижимость

15.4%
2.0%

Потребительский защитный сектор

7.1%
5.9%

Промышленность

7.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

5.5%
3.9%

Коммунальные услуги

5.1%
3.9%

Здравоохранение

3.7%
13.7%

Сырьевые материалы

2.9%
7.8%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Технологии

1.1%
3.9%

Энергетика

DDIV
27.8%
DVLU
19.6%

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
DVLU
23.5%

Недвижимость

DDIV
15.4%
DVLU
2.0%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
DVLU
5.9%

Промышленность

DDIV
7.0%
DVLU
11.8%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
DVLU
3.9%

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
DVLU
3.9%

Здравоохранение

DDIV
3.7%
DVLU
13.7%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
DVLU
7.8%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
DVLU
2.0%

Технологии

DDIV
1.1%
DVLU
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с SPY
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с SPYDVLU с CPAIDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с SPHQDVLU с VOEDVLU с XMMO

Доходность на риск

DDIV vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.19

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.03

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.38

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.93

-1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

10.59

-3.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа DVLU равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVDVLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.19

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.52

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.42

+0.05

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DVLU

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-53.26%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.24%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-24.86%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-24.86%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-0.22%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-8.78%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.39%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DVLU

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.62%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

3.65%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

12.36%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

16.40%

-2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

21.52%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

25.81%

-5.91%

Сравнение комиссий DDIV и DVLU

И DDIV, и DVLU имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DVLU

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DVLU в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.61%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.62%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and DVLU have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVLU has higher volatility (3.65%) compared to DDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs DVLU's -53.26%.

On 5-year performance, DVLU leads with 11.03% vs 9.40% for DDIV. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 11.03% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV and DVLU have the same expense ratio: 0.60% per year.

DDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.62% for DVLU.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор