PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DDIV с DVLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с DVLU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and DVLU (First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF) are both Momentum funds from First Trust - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while DVLU tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDIV returned 12.39%/yr vs 13.87%/yr for DVLU. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DVLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDIV показывает доходность 14.66%, а DVLU немного ниже – 14.10%.

DDIV

1 день
1.28%
1 месяц
5.34%
6 месяцев
10.34%
С начала года
14.66%
1 год
26.09%
3 года*
20.71%
5 лет*
12.39%
10 лет*
10.09%

DVLU

1 день
0.43%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
10.24%
С начала года
14.10%
1 год
37.55%
3 года*
20.41%
5 лет*
13.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и DVLU

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		14.66%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-17.96%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		14.10%23.67%13.36%18.84%-9.73%41.67%-6.68%33.59%-24.03%

Correlation

The correlation between DDIV and DVLU is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between DDIV and DVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с MBOXDDIV с JEPQDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с SPY
Часто сравнивают с DVLU:
DVLU с CPAIDVLU с SPYDVLU с QQQDVLU с SPMODVLU с VOEDVLU с SPHQDVLU с XMMO

Доходность на риск

DDIV vs. DVLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DVLU
Ранг доходности на риск DVLU: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVLU: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVLU: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVLU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVLU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVLU: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c DVLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DDIVDVLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.34

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.21

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.08

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.52

11.23

-2.71

DDIV vs. DVLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVLU равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DVLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DVLU

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что меньше максимальной просадки DVLU в -53.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DVLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVDVLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-53.26%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-12.24%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-24.86%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-24.86%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.97%

-8.66%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.35%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DVLU

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF (DVLU) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVDVLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.35%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.49%

11.96%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

16.13%

-1.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

21.21%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.88%

25.64%

-5.76%

Сравнение комиссий DDIV и DVLU

И DDIV, и DVLU имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DVLU

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности DVLU в 0.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.52%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DVLU
First Trust Dorsey Wright Momentum & Value ETF		0.66%0.73%1.06%1.34%2.18%1.33%1.34%1.71%0.58%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and DVLU have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (2.90%) compared to DVLU (2.35%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs DVLU's -53.26%.

On 5-year performance, DVLU leads with 13.87% vs 12.39% for DDIV. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DVLU has been the lower-risk option at 2.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DVLU has performed better with a 13.87% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV and DVLU have the same expense ratio: 0.60% per year.

DDIV has the higher dividend yield at 1.52%, compared with 0.66% for DVLU.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while DVLU tracks Dorsey Wright Momentum Plus Value Index.

DVLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и DVLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор