Сравнение DDIV с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco QQQ (QQQ).
DDIV и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или QQQ.
Основные характеристики
| DDIV | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.46% | 3.82% |
| Дох-ть за 1 год | 19.77% | 32.66% |
| Дох-ть за 3 года | 4.90% | 8.61% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.30% | 18.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 18.13% |
| Коэф-т Шарпа | 1.45 | 2.00 |
| Дневная вол-ть | 13.38% | 16.23% |
| Макс. просадка | -47.55% | -82.98% |
| Current Drawdown | -4.51% | -4.88% |
Корреляция
Корреляция между DDIV и QQQ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и QQQ
С начала года, DDIV показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 3.82%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.19% против 18.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и QQQ
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и QQQ
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности QQQ в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.65% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ | 0.62% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и QQQ
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 3.64%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.