PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 мая 2025 г.

DDIV — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. DDIV запущен 10 мар. 2014 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US33738R6962

CUSIP

33738R696

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

10 мар. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities, Dividend

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия DDIV составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
DDIV с TDIV DDIV с MBOX DDIV с JEPQ DDIV с QQQ DDIV с VIG DDIV с SPY DDIV с DGRO DDIV с SYLD DDIV с VOO DDIV с XLK
Популярные сравнения:
DDIV с TDIV DDIV с MBOX DDIV с JEPQ DDIV с QQQ DDIV с VIG DDIV с SPY DDIV с DGRO DDIV с SYLD DDIV с VOO DDIV с XLK

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) показал доход в -0.16% с начала года и 12.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DDIV составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.

DDIV

С начала года

-0.16%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-3.29%

1 год

12.57%

5 лет

18.93%

10 лет

8.71%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDIV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.11%0.13%-4.53%-4.42%3.96%-0.16%
2024-1.16%5.65%7.76%-4.51%4.07%-0.25%5.46%2.91%1.52%1.66%9.30%-6.88%27.18%
20236.22%-3.10%-5.01%1.19%-5.74%7.92%3.44%-1.58%-3.03%-3.45%8.05%6.06%9.95%
2022-3.25%-1.01%3.90%-5.08%4.80%-12.14%7.80%-2.79%-11.02%9.77%3.99%-5.42%-12.44%
2021-1.09%13.60%5.13%6.22%4.29%-2.80%-1.65%3.18%0.49%4.61%-2.71%6.02%39.96%
20201.23%-10.97%-24.76%7.28%5.08%-0.55%4.23%3.26%-0.96%0.33%12.94%5.00%-3.59%
201911.25%2.44%3.11%1.44%-1.87%4.34%2.53%-0.37%3.07%0.54%0.53%1.93%32.40%
2018-0.73%-4.44%1.59%0.49%0.20%0.31%1.67%1.88%-0.48%-6.44%-0.13%-10.94%-16.50%
2017-1.09%4.23%-0.78%0.15%1.58%2.45%0.31%-0.33%2.13%0.38%4.36%0.01%14.06%
2016-2.85%4.21%7.11%-0.37%1.60%3.36%2.42%-3.10%-0.44%-1.67%3.40%2.64%16.99%
2015-1.73%1.86%-0.72%-0.14%-0.05%-0.97%1.14%-6.46%0.35%4.03%-0.14%-3.09%-6.13%
20141.75%0.00%1.13%2.30%-3.21%3.10%-3.21%5.72%2.35%2.08%12.31%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDIV составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.60
  • За 5 лет: 0.96
  • За 10 лет: 0.44
  • За всё время: 0.47

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.84$0.97$1.03$0.82$0.65$0.78$0.68$0.60$0.56$0.53$0.47

Дивидендный доход

2.36%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18
2024$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.29$0.84
2023$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.35$0.97
2022$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.46$1.03
2021$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.34$0.82
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.22$0.65
2019$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.30$0.78
2018$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.25$0.68
2017$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.20$0.60
2016$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.21$0.56
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.53
2014$0.19$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.15$0.47

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF показал максимальную просадку в 47.55%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 224 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF составляет 7.36%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-47.55%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.22410 февр. 2021 г.246
-22.88%22 авг. 2018 г.8524 дек. 2018 г.12020 июн. 2019 г.205
-21.09%14 янв. 2022 г.29823 мар. 2023 г.2385 мар. 2024 г.536
-18.96%27 нояб. 2024 г.898 апр. 2025 г.———
-15.59%24 апр. 2015 г.17120 янв. 2016 г.3517 мар. 2016 г.206

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...