PortfoliosLab logo
Сравнение DDIV с TDIV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDIV и TDIV составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DDIV и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
144.86%
285.63%
DDIV
TDIV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDIV:

0.56

TDIV:

0.44

Коэф-т Сортино

DDIV:

0.87

TDIV:

0.78

Коэф-т Омега

DDIV:

1.12

TDIV:

1.10

Коэф-т Кальмара

DDIV:

0.61

TDIV:

0.47

Коэф-т Мартина

DDIV:

2.33

TDIV:

1.79

Индекс Язвы

DDIV:

4.97%

TDIV:

6.08%

Дневная вол-ть

DDIV:

20.94%

TDIV:

24.68%

Макс. просадка

DDIV:

-47.55%

TDIV:

-31.97%

Текущая просадка

DDIV:

-11.58%

TDIV:

-13.19%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у TDIV с доходностью -7.11%. За последние 10 лет акции DDIV уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 8.31% против 12.60% соответственно.


DDIV

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-3.26%

1 год

11.84%

5 лет

16.52%

10 лет

8.31%

TDIV

С начала года

-7.11%

1 месяц

-1.05%

6 месяцев

-8.42%

1 год

9.31%

5 лет

15.87%

10 лет

12.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDIV и TDIV

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.


График комиссии DDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDIV: 0.60%
График комиссии TDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TDIV: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDIV и TDIV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

TDIV
Ранг риск-скорректированной доходности TDIV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDIV c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDIV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDIV: 0.56
TDIV: 0.44
Коэффициент Сортино DDIV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDIV: 0.87
TDIV: 0.78
Коэффициент Омега DDIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDIV: 1.12
TDIV: 1.10
Коэффициент Кальмара DDIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDIV: 0.61
TDIV: 0.47
Коэффициент Мартина DDIV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDIV: 2.33
TDIV: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDIV равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.44
DDIV
TDIV

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и TDIV

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности TDIV в 1.83%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
2.47%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
1.83%1.59%1.74%2.51%1.76%2.08%2.27%2.96%2.27%2.45%2.52%2.80%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и TDIV

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и TDIV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.58%
-13.19%
DDIV
TDIV

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и TDIV

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 14.14%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 16.22%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
16.22%
DDIV
TDIV