PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с DVOL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL).

DDIV и DVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. DVOL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DDIV и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		-1.35%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-17.35%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		-0.15%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно ниже, чем у DVOL с доходностью -0.15%.

DDIV

1 день
1.09%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-1.35%
6 месяцев
2.92%
1 год
9.52%
3 года*
16.55%
5 лет*
9.67%
10 лет*
9.01%

DVOL

1 день
1.10%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
-0.35%
1 год
-1.31%
3 года*
11.97%
5 лет*
7.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с SPYDDIV с DVLU
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с DGRWDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с SVOLDVOL с BDGSDVOL с MTUM

Сравнение комиссий DDIV и DVOL

И DDIV, и DVOL имеют комиссию равную 0.60%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Доходность на риск

DDIV vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVDVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

-0.09

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.77

-0.01

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

-0.09

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.48

-0.27

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.49, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

-0.09

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.55

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Корреляция

Корреляция между DDIV и DVOL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DVOL

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что больше доходности DVOL в 0.70%

TTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.75%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.70%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DVOL

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

DDIVDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-38.26%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-10.85%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-24.65%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-6.50%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-7.27%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.11%

3.55%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DVOL

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DDIVDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

4.83%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.03%

8.87%

+3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

15.45%

+4.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.79%

14.38%

+4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.81%

+2.08%