PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DDIV с DVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DDIV с DVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds from First Trust - DDIV tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index while DVOL tracks the Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DDIV returned 9.40%/yr vs 6.82%/yr for DVOL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и DVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 7.57%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.

DDIV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.01%
С начала года
7.57%
6 месяцев
9.50%
1 год
20.52%
3 года*
20.53%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.72%

DVOL

1 день
0.41%
1 месяц
-3.19%
С начала года
1.61%
6 месяцев
2.02%
1 год
0.82%
3 года*
12.78%
5 лет*
6.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DDIV и DVOL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		7.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%39.96%-3.59%32.40%-17.35%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		1.61%4.30%24.84%5.39%-16.10%30.08%11.15%26.10%-9.89%

Correlation

The correlation between DDIV and DVOL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

0.72

The correlation between DDIV and DVOL shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DDIV и DVOL

Секторы
DDIV
DVOL

Энергетика

27.8%
14.0%

Финансовые услуги

21.5%
18.8%

Недвижимость

15.4%
12.1%

Потребительский защитный сектор

7.1%
8.2%

Промышленность

7.0%
16.6%

Потребительский циклический сектор

5.5%
9.4%

Коммунальные услуги

5.1%
3.0%

Здравоохранение

3.7%
3.7%

Сырьевые материалы

2.9%
6.0%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.6%

Технологии

1.1%
4.7%

Энергетика

DDIV
27.8%
DVOL
14.0%

Финансовые услуги

DDIV
21.5%
DVOL
18.8%

Недвижимость

DDIV
15.4%
DVOL
12.1%

Потребительский защитный сектор

DDIV
7.1%
DVOL
8.2%

Промышленность

DDIV
7.0%
DVOL
16.6%

Потребительский циклический сектор

DDIV
5.5%
DVOL
9.4%

Коммунальные услуги

DDIV
5.1%
DVOL
3.0%

Здравоохранение

DDIV
3.7%
DVOL
3.7%

Сырьевые материалы

DDIV
2.9%
DVOL
6.0%

Коммуникационные услуги

DDIV
2.9%
DVOL
3.6%

Технологии

DDIV
1.1%
DVOL
4.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF

Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVLUDDIV с SPY
Часто сравнивают с DVOL:
DVOL с SPYDVOL с QQQDVOL с SPMODVOL с DGRWDVOL с BDGSDVOL с MTUMDVOL с SVOL

Доходность на риск

DDIV vs. DVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4242
Ранг коэф-та Мартина
DVOL
Ранг доходности на риск DVOL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVOL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVOL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVOL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVOL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVOL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DDIV c DVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DDIVDVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.07

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.19

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.02

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

0.08

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.71

0.30

+6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DDIV vs. DVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа DVOL равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и DVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DDIVDVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.07

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.48

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Просадки

Сравнение просадок DDIV и DVOL

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и DVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DDIVDVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.56%

-38.26%

-9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-9.82%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-11.66%

-7.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.10%

-24.65%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-4.85%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-7.17%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.87%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и DVOL

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) составляет 2.62%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что DDIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DDIVDVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

9.35%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

11.79%

+2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.66%

14.40%

+4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

17.72%

+2.18%

Сравнение комиссий DDIV и DVOL

И DDIV, и DVOL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и DVOL

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности DVOL в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.61%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%
DVOL
First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF		0.68%0.86%0.67%1.28%1.37%0.47%0.60%1.79%0.39%

Часто задаваемые вопросы

DDIV and DVOL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVOL has higher volatility (2.91%) compared to DDIV (2.62%). In terms of maximum drawdown, DDIV dropped -47.56% vs DVOL's -38.26%.

On 5-year performance, DDIV leads with 9.40% vs 6.82% for DVOL. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, DDIV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DDIV has performed better with a 9.40% return vs 6.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV and DVOL have the same expense ratio: 0.60% per year.

DDIV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.68% for DVOL.

DDIV tracks Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index, while DVOL tracks Dorsey Wright Momentum Plus Low Volatility Index.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DDIV и DVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор