PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DDIV с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DDIV с MBOX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).

DDIV и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или MBOX.

Корреляция

Корреляция между DDIV и MBOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DDIV и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDIV:

0.66

MBOX:

0.32

Коэф-т Сортино

DDIV:

1.00

MBOX:

0.57

Коэф-т Омега

DDIV:

1.14

MBOX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DDIV:

0.72

MBOX:

0.33

Коэф-т Мартина

DDIV:

2.51

MBOX:

1.17

Индекс Язвы

DDIV:

5.47%

MBOX:

4.66%

Дневная вол-ть

DDIV:

21.07%

MBOX:

17.23%

Макс. просадка

DDIV:

-47.55%

MBOX:

-16.42%

Текущая просадка

DDIV:

-6.40%

MBOX:

-5.18%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 1.97%.

DDIV

С начала года

0.87%

1 месяц

7.49%

6 месяцев

-3.34%

1 год

13.80%

3 года

9.83%

5 лет

18.07%

10 лет

8.70%

MBOX

С начала года

1.97%

1 месяц

6.64%

6 месяцев

-1.09%

1 год

5.55%

3 года

12.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Freedom Day Dividend ETF

Сравнение комиссий DDIV и MBOX

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.

DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
MBOX
Freedom Day Dividend ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDIV и MBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
MBOX
Ранг риск-скорректированной доходности MBOX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDIV c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и MBOX

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности MBOX в 1.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		2.33%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF		1.75%1.60%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и MBOX

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и MBOX

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...