PortfoliosLab logo
Сравнение DDIV с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDIV и MBOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DDIV и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.84%
38.11%
DDIV
MBOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDIV:

0.58

MBOX:

0.27

Коэф-т Сортино

DDIV:

0.89

MBOX:

0.49

Коэф-т Омега

DDIV:

1.13

MBOX:

1.07

Коэф-т Кальмара

DDIV:

0.63

MBOX:

0.28

Коэф-т Мартина

DDIV:

2.40

MBOX:

1.05

Индекс Язвы

DDIV:

5.02%

MBOX:

4.33%

Дневная вол-ть

DDIV:

20.97%

MBOX:

17.14%

Макс. просадка

DDIV:

-47.55%

MBOX:

-16.42%

Текущая просадка

DDIV:

-10.94%

MBOX:

-9.07%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -4.02%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью -2.21%.


DDIV

С начала года

-4.02%

1 месяц

-3.71%

6 месяцев

-3.19%

1 год

12.65%

5 лет

16.56%

10 лет

8.33%

MBOX

С начала года

-2.21%

1 месяц

-2.72%

6 месяцев

-3.61%

1 год

4.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDIV и MBOX

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MBOX в 0.39%.


График комиссии DDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDIV: 0.60%
График комиссии MBOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MBOX: 0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDIV и MBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

MBOX
Ранг риск-скорректированной доходности MBOX, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MBOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBOX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBOX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBOX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBOX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDIV c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDIV, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDIV: 0.58
MBOX: 0.27
Коэффициент Сортино DDIV, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDIV: 0.89
MBOX: 0.49
Коэффициент Омега DDIV, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDIV: 1.13
MBOX: 1.07
Коэффициент Кальмара DDIV, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDIV: 0.63
MBOX: 0.28
Коэффициент Мартина DDIV, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDIV: 2.40
MBOX: 1.05

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа MBOX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.58
0.27
DDIV
MBOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и MBOX

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности MBOX в 1.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
2.45%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
1.82%1.60%2.13%2.87%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и MBOX

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.94%
-9.07%
DDIV
MBOX

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и MBOX

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 11.73%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.16%
11.73%
DDIV
MBOX