Сравнение DDIV с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
DDIV и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или JEPQ.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и JEPQ
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность 36.30%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 23.21%.
DDIV
36.30%
8.54%
22.89%
47.09%
12.88%
9.96%
JEPQ
23.21%
3.95%
9.78%
26.98%
N/A
N/A
Основные характеристики
| DDIV | JEPQ | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.27 | 2.19 |
| Коэф-т Сортино | 4.43 | 2.86 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 3.76 | 2.52 |
| Коэф-т Мартина | 22.62 | 10.87 |
| Индекс Язвы | 2.08% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 14.40% | 12.33% |
| Макс. просадка | -47.55% | -16.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.14% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и JEPQ
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между DDIV и JEPQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и JEPQ
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности JEPQ в 9.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.20% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.36% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и JEPQ
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и JEPQ
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.