PortfoliosLab logo
Сравнение DDIV с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DDIV и JEPQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DDIV и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.96%
38.02%
DDIV
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DDIV:

0.56

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

DDIV:

0.87

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

DDIV:

1.12

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

DDIV:

0.61

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

DDIV:

2.33

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

DDIV:

4.97%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

DDIV:

20.94%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

DDIV:

-47.55%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

DDIV:

-11.58%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, DDIV показывает доходность -4.71%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.


DDIV

С начала года

-4.71%

1 месяц

-4.40%

6 месяцев

-3.26%

1 год

11.84%

5 лет

16.52%

10 лет

8.31%

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DDIV и JEPQ

DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.


График комиссии DDIV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DDIV: 0.60%
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DDIV и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DDIV
Ранг риск-скорректированной доходности DDIV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDIV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DDIV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DDIV, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DDIV: 0.56
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино DDIV, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DDIV: 0.87
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега DDIV, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DDIV: 1.12
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара DDIV, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DDIV: 0.61
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина DDIV, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DDIV: 2.33
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа DDIV на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DDIV и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.44
DDIV
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов DDIV и JEPQ

Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF
2.47%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%2.35%2.45%2.61%2.15%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
11.29%9.65%10.02%9.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DDIV и JEPQ

Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.58%
-10.99%
DDIV
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности DDIV и JEPQ

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 14.14% и 14.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.14%
14.72%
DDIV
JEPQ