Сравнение DDIV с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
DDIV и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DDIV и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | -1.35% | 12.23% | 27.18% | 9.95% | -12.22% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DDIV показывает доходность -1.35%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
DDIV
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.35%
- 6 месяцев
- 2.92%
- 1 год
- 9.52%
- 3 года*
- 16.55%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 9.01%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и JEPQ
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
DDIV vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
DDIV
JEPQ
Сравнение DDIV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DDIV | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.66 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.82 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 8.93 | -6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DDIV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.09 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.84 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DDIV и JEPQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и JEPQ
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 1.75% | 1.94% | 2.22% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и JEPQ
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.56%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DDIV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.56% | -20.07% | -27.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -11.58% | -3.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -4.89% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -3.55% | -2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 2.36% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и JEPQ
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 6.21% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DDIV | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.08% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.03% | 10.52% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 18.54% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 16.91% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 16.91% | +2.98% |