Сравнение DDIV с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
DDIV и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. Фонд был запущен 10 мар. 2014 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DDIV или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между DDIV и JEPQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности DDIV и JEPQ
Основные характеристики
DDIV:
1.94
JEPQ:
2.17
DDIV:
2.67
JEPQ:
2.81
DDIV:
1.35
JEPQ:
1.44
DDIV:
3.13
JEPQ:
2.54
DDIV:
11.62
JEPQ:
10.92
DDIV:
2.44%
JEPQ:
2.49%
DDIV:
14.67%
JEPQ:
12.56%
DDIV:
-47.55%
JEPQ:
-16.82%
DDIV:
-6.75%
JEPQ:
-0.67%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DDIV показывает доходность 27.82%, а JEPQ немного ниже – 26.73%.
DDIV
27.82%
-6.23%
13.89%
27.95%
10.82%
8.88%
JEPQ
26.73%
2.86%
10.59%
27.14%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DDIV и JEPQ
DDIV берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DDIV c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DDIV и JEPQ
Дивидендная доходность DDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности JEPQ в 9.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDIV First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF | 2.21% | 3.18% | 3.60% | 2.43% | 2.63% | 2.93% | 3.27% | 2.35% | 2.45% | 2.61% | 2.15% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.33% | 10.02% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DDIV и JEPQ
Максимальная просадка DDIV за все время составила -47.55%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DDIV и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DDIV и JEPQ
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что DDIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.