Сравнение SWYJX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWYJX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYJX или SWPPX.
Основные характеристики
| SWYJX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.87% | 22.59% |
| Дох-ть за 1 год | 27.95% | 33.94% |
| Дох-ть за 3 года | 4.64% | 8.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.20% | 15.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.47 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 3.31 | 3.75 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.45 | 4.09 |
| Коэф-т Мартина | 16.99 | 18.45 |
| Индекс Язвы | 1.64% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.31% | 12.20% |
| Макс. просадка | -32.63% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.42% | -1.36% |
Корреляция
Корреляция между SWYJX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYJX и SWPPX
С начала года, SWYJX показывает доходность 15.87%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYJX и SWPPX
SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYJX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYJX и SWPPX
Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что больше доходности SWPPX в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.72% | 1.99% | 1.93% | 1.74% | 1.60% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.17% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.66% | 1.78% | 2.55% | 3.17% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок SWYJX и SWPPX
Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYJX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 2.73%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.