PortfoliosLab logo
Сравнение SWYJX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWYJX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.21%
191.94%
SWYJX
SWPPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWYJX:

0.60

SWPPX:

0.54

Коэф-т Сортино

SWYJX:

0.95

SWPPX:

0.88

Коэф-т Омега

SWYJX:

1.14

SWPPX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWYJX:

0.64

SWPPX:

0.56

Коэф-т Мартина

SWYJX:

2.91

SWPPX:

2.29

Индекс Язвы

SWYJX:

3.38%

SWPPX:

4.55%

Дневная вол-ть

SWYJX:

16.37%

SWPPX:

19.42%

Макс. просадка

SWYJX:

-32.63%

SWPPX:

-55.06%

Текущая просадка

SWYJX:

-6.04%

SWPPX:

-9.86%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -5.68%.


SWYJX

С начала года

-1.22%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

-1.87%

1 год

9.48%

5 лет

12.19%

10 лет

N/A

SWPPX

С начала года

-5.68%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-4.25%

1 год

9.78%

5 лет

15.85%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYJX и SWPPX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWYJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWYJX: 0.04%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWYJX и SWPPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWYJX
Ранг риск-скорректированной доходности SWYJX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWYJX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWYJX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWYJX: 0.60
SWPPX: 0.54
Коэффициент Сортино SWYJX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWYJX: 0.95
SWPPX: 0.88
Коэффициент Омега SWYJX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWYJX: 1.14
SWPPX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWYJX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWYJX: 0.64
SWPPX: 0.56
Коэффициент Мартина SWYJX, с текущим значением в 2.91, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWYJX: 2.91
SWPPX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.60
0.54
SWYJX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и SWPPX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности SWPPX в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund
2.01%1.99%1.99%1.93%1.74%1.60%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%0.00%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.30%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и SWPPX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -32.63%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.04%
-9.86%
SWYJX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 11.84%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 14.19%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
14.19%
SWYJX
SWPPX