PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYJX с SWLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWYJX с SWLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).

SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности SWYJX и SWLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWYJX и SWLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		-1.22%19.90%14.52%21.23%-17.80%18.36%14.79%25.78%-7.85%21.01%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		-9.26%19.69%29.41%38.27%-27.00%29.03%29.03%31.02%-7.93%29.01%

Доходность по периодам

С начала года, SWYJX показывает доходность -1.22%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -9.26%.

SWYJX

1 день
2.76%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.19%
1 год
18.88%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.48%
10 лет*
—

SWLSX

1 день
3.97%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-9.26%
6 месяцев
-8.22%
1 год
18.95%
3 года*
19.82%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2055 Index Fund

Schwab Large-Cap Growth Fund™

Часто сравнивают с SWYJX:
SWYJX с VFFVXSWYJX с SWORXSWYJX с SWYOXSWYJX с SWTSXSWYJX с VISVXSWYJX с SCHGSWYJX с APPLX
Часто сравнивают с SWLSX:
SWLSX с SCHGSWLSX с SWLGXSWLSX с FBGRXSWLSX с SWPPXSWLSX с SWYNXSWLSX с SWRSXSWLSX с SPY

Сравнение комиссий SWYJX и SWLSX

SWYJX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.

SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund

Доходность на риск

SWYJX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYJX
Ранг доходности на риск SWYJX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYJX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYJX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYJX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYJX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SWLSX
Ранг доходности на риск SWLSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLSX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLSX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLSX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYJX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYJXSWLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.87

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.41

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.24

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

4.32

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYJX vs. SWLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYJX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа SWLSX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYJX и SWLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYJXSWLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.87

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.58

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.52

+0.14

Корреляция

Корреляция между SWYJX и SWLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYJX и SWLSX

Дивидендная доходность SWYJX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SWLSX в 1.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWYJX
Schwab Target 2055 Index Fund		1.97%1.95%1.99%1.99%1.93%1.77%1.62%1.96%2.17%1.47%1.25%0.00%
SWLSX
Schwab Large-Cap Growth Fund™		1.29%1.17%0.11%0.04%2.07%7.77%1.07%5.32%12.35%7.92%4.46%17.08%

Просадки

Сравнение просадок SWYJX и SWLSX

Максимальная просадка SWYJX за все время составила -31.18%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYJX и SWLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

SWYJXSWLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.18%

-49.89%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-16.17%

+4.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.69%

-31.32%

+5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.32%

-12.84%

+6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.69%

-7.98%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

4.65%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYJX и SWLSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) составляет 5.78%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что SWYJX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWYJXSWLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

7.17%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

13.03%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

22.89%

-6.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

21.04%

-5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.12%

20.79%

-4.67%