PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и VITSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.15%
14.03%
SWYGX
VITSX

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность 15.36%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 26.28%.


SWYGX

С начала года

15.36%

1 месяц

1.33%

6 месяцев

9.15%

1 год

22.22%

5 лет (среднегодовая)

9.25%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VITSX

С начала года

26.28%

1 месяц

4.03%

6 месяцев

14.03%

1 год

33.66%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.74%

Основные характеристики


SWYGXVITSX
Коэф-т Шарпа2.282.68
Коэф-т Сортино3.103.57
Коэф-т Омега1.461.49
Коэф-т Кальмара3.193.93
Коэф-т Мартина15.1217.11
Индекс Язвы1.47%1.97%
Дневная вол-ть9.73%12.56%
Макс. просадка-28.74%-55.31%
Текущая просадка-0.60%-0.29%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и VITSX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYGX и VITSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.282.68
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.103.57
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.49
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.193.93
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 15.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.1217.11
SWYGX
VITSX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.28
2.68
SWYGX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и VITSX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VITSX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.79%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%0.00%0.00%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.26%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и VITSX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60%
-0.29%
SWYGX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и VITSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48%
4.18%
SWYGX
VITSX