PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWYGX с VITSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWYGXVITSX
Дох-ть с нач. г.15.04%26.07%
Дох-ть за 1 год23.10%35.18%
Дох-ть за 3 года4.37%8.66%
Дох-ть за 5 лет9.14%15.14%
Коэф-т Шарпа2.613.03
Коэф-т Сортино3.584.04
Коэф-т Омега1.531.56
Коэф-т Кальмара3.254.46
Коэф-т Мартина17.8919.59
Индекс Язвы1.45%1.95%
Дневная вол-ть9.99%12.63%
Макс. просадка-28.74%-55.31%
Текущая просадка-0.87%-0.46%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWYGX и VITSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и VITSX

С начала года, SWYGX показывает доходность 15.04%, что значительно ниже, чем у VITSX с доходностью 26.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.50%
13.53%
SWYGX
VITSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWYGX и VITSX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
График комиссии SWYGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%
График комиссии VITSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWYGX c VITSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWYGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWYGX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWYGX, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.58
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWYGX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWYGX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWYGX, с текущим значением в 17.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.89
VITSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VITSX, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VITSX, с текущим значением в 4.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VITSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VITSX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VITSX, с текущим значением в 19.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.59

Сравнение коэффициента Шарпа SWYGX и VITSX

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITSX равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и VITSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
3.03
SWYGX
VITSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и VITSX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности VITSX в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund
1.80%2.07%2.03%1.73%1.68%1.94%2.21%1.44%1.13%0.00%0.00%0.00%
VITSX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares
1.26%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.93%1.99%1.77%1.75%

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и VITSX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -28.74%, что меньше максимальной просадки VITSX в -55.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и VITSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.87%
-0.46%
SWYGX
VITSX

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и VITSX

Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 2.60%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.60%
3.95%
SWYGX
VITSX