PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с SWTSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYGX с SWTSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) and SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) are both mutual funds - SWYGX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index. Over the past 5 years, SWYGX returned 9.03%/yr vs 13.04%/yr for SWTSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWYGX charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SWTSX.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и SWTSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность 10.38%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 12.02%.

SWYGX

1 день
0.27%
1 месяц
4.37%
С начала года
10.38%
6 месяцев
10.79%
1 год
23.69%
3 года*
17.18%
5 лет*
9.03%
10 лет*
—

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYGX и SWTSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		10.38%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%

Correlation

The correlation between SWYGX and SWTSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.96

The correlation between SWYGX and SWTSX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWYGX и SWTSX

Секторы
SWYGX
SWTSX

Технологии

27.1%
33.8%

Финансовые услуги

15.0%
12.1%

Промышленность

11.2%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.9%
10.1%

Здравоохранение

7.8%
9.1%

Коммуникационные услуги

7.7%
10.3%

Недвижимость

7.6%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Энергетика

4.0%
3.7%

Сырьевые материалы

3.6%
2.1%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Технологии

SWYGX
27.1%
SWTSX
33.8%

Финансовые услуги

SWYGX
15.0%
SWTSX
12.1%

Промышленность

SWYGX
11.2%
SWTSX
9.6%

Потребительский циклический сектор

SWYGX
8.9%
SWTSX
10.1%

Здравоохранение

SWYGX
7.8%
SWTSX
9.1%

Коммуникационные услуги

SWYGX
7.7%
SWTSX
10.3%

Недвижимость

SWYGX
7.6%
SWTSX
2.4%

Потребительский защитный сектор

SWYGX
4.6%
SWTSX
4.7%

Энергетика

SWYGX
4.0%
SWTSX
3.7%

Сырьевые материалы

SWYGX
3.6%
SWTSX
2.1%

Коммунальные услуги

SWYGX
2.5%
SWTSX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

Schwab Total Stock Market Index Fund

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с SWPPXSWYGX с VFIAXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD

Доходность на риск

SWYGX vs. SWTSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXSWTSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.45

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.45
3.33

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.38

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.38

15.52

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. SWTSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWTSX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и SWTSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXSWTSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.45

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.44

+0.32

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и SWTSX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWTSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYGXSWTSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-54.60%

+26.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.88%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-19.43%

+6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.40%

+1.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-10.57%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.93%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и SWTSX

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 3.05% и 2.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYGXSWTSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.96%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.80%

9.21%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.80%

12.26%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

17.44%

-4.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

18.61%

-4.59%

Сравнение комиссий SWYGX и SWTSX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и SWTSX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SWTSX в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.02%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SWYGX and SWTSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYGX has higher volatility (3.05%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWYGX dropped -27.62% vs SWTSX's -54.60%.

SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYGX и SWTSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор