Сравнение SWYGX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и SWLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYGX и SWLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | -3.28% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 0.33% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | -13.06% | 18.55% | 33.30% | 42.67% | -29.17% | 27.55% | 38.43% | 36.30% | -1.59% | -0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность -3.28%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью -13.06%.
SWYGX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 14.04%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- —
SWLGX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -12.07%
- 1 год
- 14.45%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и SWLGX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск
SWYGX
SWLGX
Сравнение SWYGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYGX | SWLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.66 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.10 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 0.72 | +0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 2.51 | +3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.66 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.56 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.68 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и SWLGX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и SWLGX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.31% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.46% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 1.76% | 0.67% | 0.96% | 1.03% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и SWLGX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и SWLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -32.69% | +5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -16.16% | +6.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -32.69% | +8.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.50% | -16.16% | +8.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.13% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 4.62% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 4.13%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYGX | SWLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 5.38% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 11.82% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.25% | 22.31% | -9.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.10% | 21.47% | -8.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.05% | 22.78% | -8.73% |