Сравнение SWYGX с FBIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX).
SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и FBIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYGX и FBIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | -1.09% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 19.12% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | -1.32% | 19.88% | 13.32% | 19.37% | -18.16% | 15.88% | 16.47% | 25.95% | -7.24% | 20.58% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у FBIFX с доходностью -1.32%.
SWYGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
FBIFX
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и FBIFX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FBIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYGX vs. FBIFX — Ранг доходности на риск
SWYGX
FBIFX
Сравнение SWYGX c FBIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYGX | FBIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.28 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.84 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.43 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYGX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.32 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.67 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и FBIFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и FBIFX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности FBIFX в 2.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.25% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 2.38% | 2.35% | 2.20% | 1.97% | 2.08% | 1.96% | 2.00% | 18.26% | 2.22% | 1.82% | 1.98% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и FBIFX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки FBIFX в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и FBIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYGX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -30.73% | +3.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.97% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -26.12% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -5.92% | +0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -4.15% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.17% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и FBIFX
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) составляет 4.87%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что SWYGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYGX | FBIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 5.25% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.15% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 13.93% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.75% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.84% | -0.77% |