Сравнение FBIFX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или VOO.
Основные характеристики
| FBIFX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.23% | 27.26% |
| Дох-ть за 1 год | 27.24% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 4.02% | 10.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.30% | 16.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 13.45% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 18.31 | 21.63 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.11% | 12.25% |
| Макс. просадка | -38.83% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и VOO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и VOO
С начала года, FBIFX показывает доходность 16.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.26%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.03% против 13.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и VOO
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и VOO
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.76% | 1.97% | 1.97% | 1.53% | 1.41% | 1.82% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и VOO
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и VOO
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.