PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIFX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIFX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - FBIFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, FBIFX returned 11.48%/yr vs 15.56%/yr for VOO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FBIFX charges 0.12%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIFX показывает доходность 10.96%, а VOO немного ниже – 10.91%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.48% против 15.56% соответственно.

FBIFX

1 день
0.38%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.69%
1 год
25.65%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.48%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIFX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		10.96%19.88%13.32%19.37%-18.16%15.88%16.47%25.95%-7.24%20.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between FBIFX and VOO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.95

The correlation between FBIFX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBIFX и VOO

Секторы
FBIFX
VOO

Технологии

25.9%
35.7%

Финансовые услуги

17.1%
11.6%

Промышленность

11.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.2%

Здравоохранение

9.1%
8.5%

Коммуникационные услуги

8.0%
11.3%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.9%

Энергетика

4.7%
3.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Коммунальные услуги

2.8%
2.4%

Недвижимость

2.1%
1.9%

Технологии

FBIFX
25.9%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

FBIFX
17.1%
VOO
11.6%

Промышленность

FBIFX
11.7%
VOO
8.3%

Потребительский циклический сектор

FBIFX
9.4%
VOO
10.2%

Здравоохранение

FBIFX
9.1%
VOO
8.5%

Коммуникационные услуги

FBIFX
8.0%
VOO
11.3%

Потребительский защитный сектор

FBIFX
5.2%
VOO
4.9%

Энергетика

FBIFX
4.7%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

FBIFX
4.1%
VOO
1.8%

Коммунальные услуги

FBIFX
2.8%
VOO
2.4%

Недвижимость

FBIFX
2.1%
VOO
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FFFFXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с ITDDFBIFX с VTIFBIFX с FNILX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FBIFX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIFX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIFXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.39

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.25

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.16

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

14.73

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIFX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIFXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.39

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.83

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.89

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и VOO

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIFXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-33.99%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.90%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-18.69%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-24.52%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-33.99%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.69%

-0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.91%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и VOO

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеет более высокую волатильность в 3.19% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIFXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

2.84%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

8.90%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.80%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

16.81%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

18.01%

-3.13%

Сравнение комиссий FBIFX и VOO

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и VOO

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.21%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FBIFX and VOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBIFX has higher volatility (3.19%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, FBIFX dropped -30.73% vs VOO's -33.99%.

FBIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIFX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор