PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBIFX с FHARX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBIFXFHARX
Дох-ть с нач. г.14.25%15.42%
Дох-ть за 1 год25.37%26.83%
Дох-ть за 3 года3.41%0.80%
Дох-ть за 5 лет5.90%6.59%
Коэф-т Шарпа2.522.50
Коэф-т Сортино3.543.52
Коэф-т Омега1.471.46
Коэф-т Кальмара2.021.35
Коэф-т Мартина16.4216.06
Индекс Язвы1.55%1.67%
Дневная вол-ть10.08%10.74%
Макс. просадка-38.83%-32.57%
Текущая просадка-1.40%-0.61%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBIFX и FHARX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и FHARX

С начала года, FBIFX показывает доходность 14.25%, что значительно ниже, чем у FHARX с доходностью 15.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.25%
8.47%
FBIFX
FHARX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIFX и FHARX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FHARX в 0.49%.


FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
График комиссии FHARX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBIFX c FHARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 16.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.39
FHARX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FHARX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FHARX, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FHARX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FHARX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FHARX, с текущим значением в 16.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.06

Сравнение коэффициента Шарпа FBIFX и FHARX

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHARX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FHARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
2.50
FBIFX
FHARX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и FHARX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FHARX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
1.79%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%
FHARX
Fidelity Freedom Blend 2040 Fund
1.46%1.67%2.38%2.49%1.18%1.74%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и FHARX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что больше максимальной просадки FHARX в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FHARX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.40%
-0.61%
FBIFX
FHARX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и FHARX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.42%, в то время как у Fidelity Freedom Blend 2040 Fund (FHARX) волатильность равна 2.72%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.42%
2.72%
FBIFX
FHARX