Сравнение FBIFX с ITDD

С начала года, FBIFX показывает доходность -1.32%, что значительно ниже, чем у ITDD с доходностью -0.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDD равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FBIFX и ITDD составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности ITDD в 1.82%

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и ITDD.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.