PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIFX с ITDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIFX с ITDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class) and ITDD (Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, FBIFX returned 24.32% vs 22.34% for ITDD. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FBIFX charges 0.12%/yr vs 0.11%/yr for ITDD.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и ITDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIFX показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у ITDD с доходностью 9.60%.

FBIFX

1 день
-0.72%
1 месяц
3.28%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.74%
1 год
24.32%
3 года*
17.79%
5 лет*
8.92%
10 лет*
11.40%

ITDD

1 день
0.47%
1 месяц
3.05%
С начала года
9.60%
6 месяцев
9.97%
1 год
22.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIFX и ITDD

2026 (YTD)202520242023
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		10.16%19.88%13.32%12.68%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		9.60%17.66%13.08%12.87%

Correlation

The correlation between FBIFX and ITDD is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.98

The correlation between FBIFX and ITDD has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBIFX и ITDD

Секторы
FBIFX
ITDD

Технологии

25.9%
25.5%

Финансовые услуги

17.1%
15.0%

Промышленность

11.7%
12.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.8%

Здравоохранение

9.1%
7.7%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Энергетика

4.7%
4.6%

Сырьевые материалы

4.1%
4.0%

Коммунальные услуги

2.8%
3.6%

Недвижимость

2.1%
6.3%

Технологии

FBIFX
25.9%
ITDD
25.5%

Финансовые услуги

FBIFX
17.1%
ITDD
15.0%

Промышленность

FBIFX
11.7%
ITDD
12.2%

Потребительский циклический сектор

FBIFX
9.4%
ITDD
8.8%

Здравоохранение

FBIFX
9.1%
ITDD
7.7%

Коммуникационные услуги

FBIFX
8.0%
ITDD
7.8%

Потребительский защитный сектор

FBIFX
5.2%
ITDD
4.5%

Энергетика

FBIFX
4.7%
ITDD
4.6%

Сырьевые материалы

FBIFX
4.1%
ITDD
4.0%

Коммунальные услуги

FBIFX
2.8%
ITDD
3.6%

Недвижимость

FBIFX
2.1%
ITDD
6.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF

Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FFFFXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с VOOFBIFX с VTIFBIFX с FNILX
Часто сравнивают с ITDD:
ITDD с ITDBITDD с AOAITDD с VOOITDD с SWYGXITDD с IRTRITDD с SPYITDD с CTA

Доходность на риск

FBIFX vs. ITDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
ITDD
Ранг доходности на риск ITDD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDD: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDD: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIFX c ITDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIFXITDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.30

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
3.24

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.07

2.97

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.43

12.99

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIFX vs. ITDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDD равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и ITDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIFXITDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.30

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

1.84

-1.12

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и ITDD

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что больше максимальной просадки ITDD в -12.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и ITDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIFXITDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-12.46%

-18.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-7.56%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.72%

-0.23%

-0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-1.25%

-2.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и ITDD

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF (ITDD) имеют волатильность 3.27% и 3.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIFXITDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.16%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

7.90%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.46%

9.75%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

11.44%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.87%

11.44%

+3.43%

Сравнение комиссий FBIFX и ITDD

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ITDD в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и ITDD

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ITDD в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.23%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%
ITDD
Ishares Lifepath Target Date 2040 ETF		1.66%1.82%1.56%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FBIFX and ITDD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FBIFX has higher volatility (3.27%) compared to ITDD (3.16%). In terms of maximum drawdown, FBIFX dropped -30.73% vs ITDD's -12.46%.

FBIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIFX и ITDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор