Сравнение FBIFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или VTI.
Основные характеристики
| FBIFX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.32% | 25.76% |
| Дох-ть за 1 год | 27.64% | 38.64% |
| Дох-ть за 3 года | 3.95% | 8.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.27% | 15.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.05% | 12.86% |
| Коэф-т Шарпа | 2.73 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.81 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.20 | 4.13 |
| Коэф-т Мартина | 17.85 | 19.90 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 10.14% | 12.68% |
| Макс. просадка | -38.83% | -55.45% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и VTI
С начала года, FBIFX показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.05% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и VTI
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBIFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и VTI
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.76% | 1.97% | 1.97% | 1.53% | 1.41% | 1.82% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и VTI
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и VTI
Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.