PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FBIFX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FBIFXFFFFX
Дох-ть с нач. г.16.14%16.40%
Дох-ть за 1 год28.25%28.72%
Дох-ть за 3 года3.97%-1.06%
Дох-ть за 5 лет6.23%4.92%
Дох-ть за 10 лет7.01%4.56%
Коэф-т Шарпа2.712.57
Коэф-т Сортино3.783.62
Коэф-т Омега1.501.47
Коэф-т Кальмара2.181.13
Коэф-т Мартина17.7216.65
Индекс Язвы1.55%1.68%
Дневная вол-ть10.15%10.88%
Макс. просадка-38.83%-53.24%
Текущая просадка-0.15%-3.20%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FBIFX и FFFFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и FFFFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIFX показывает доходность 16.14%, а FFFFX немного выше – 16.40%. За последние 10 лет акции FBIFX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 7.01% против 4.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
227.24%
166.43%
FBIFX
FFFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBIFX и FFFFX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.


FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии FBIFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FBIFX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBIFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FBIFX, с текущим значением в 2.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FBIFX, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FBIFX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FBIFX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FBIFX, с текущим значением в 17.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.72
FFFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.65

Сравнение коэффициента Шарпа FBIFX и FFFFX

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.71
2.57
FBIFX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и FFFFX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности FFFFX в 1.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
1.76%1.97%1.97%1.53%1.41%1.82%2.20%1.73%1.93%2.02%3.28%0.13%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.13%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и FFFFX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.15%
-3.20%
FBIFX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и FFFFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 2.73%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.73%
2.95%
FBIFX
FFFFX