PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBIFX с FFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBIFX с FFFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FBIFX (Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class) and FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 10 years, FBIFX returned 11.48%/yr vs 11.98%/yr for FFFFX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FBIFX charges 0.12%/yr vs 0.75%/yr for FFFFX.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBIFX показывает доходность 10.96%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 12.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FBIFX имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции FFFFX немного впереди с 11.98%.

FBIFX

1 день
0.38%
1 месяц
4.89%
С начала года
10.96%
6 месяцев
11.69%
1 год
25.65%
3 года*
18.07%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.48%

FFFFX

1 день
0.56%
1 месяц
4.48%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.76%
1 год
28.02%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBIFX и FFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		10.96%19.88%13.32%19.37%-18.16%15.88%16.47%25.95%-7.24%20.58%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		12.13%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%

Correlation

The correlation between FBIFX and FFFFX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2009 г.

0.99

The correlation between FBIFX and FFFFX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FBIFX и FFFFX

Секторы
FBIFX
FFFFX

Технологии

25.9%
23.3%

Финансовые услуги

17.1%
17.0%

Промышленность

11.7%
15.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.1%

Здравоохранение

9.1%
8.8%

Коммуникационные услуги

8.0%
7.9%

Потребительский защитный сектор

5.2%
4.5%

Энергетика

4.7%
5.6%

Сырьевые материалы

4.1%
5.6%

Коммунальные услуги

2.8%
1.8%

Недвижимость

2.1%
1.1%

Технологии

FBIFX
25.9%
FFFFX
23.3%

Финансовые услуги

FBIFX
17.1%
FFFFX
17.0%

Промышленность

FBIFX
11.7%
FFFFX
15.4%

Потребительский циклический сектор

FBIFX
9.4%
FFFFX
9.1%

Здравоохранение

FBIFX
9.1%
FFFFX
8.8%

Коммуникационные услуги

FBIFX
8.0%
FFFFX
7.9%

Потребительский защитный сектор

FBIFX
5.2%
FFFFX
4.5%

Энергетика

FBIFX
4.7%
FFFFX
5.6%

Сырьевые материалы

FBIFX
4.1%
FFFFX
5.6%

Коммунальные услуги

FBIFX
2.8%
FFFFX
1.8%

Недвижимость

FBIFX
2.1%
FFFFX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class

Fidelity Freedom 2040 Fund

Часто сравнивают с FBIFX:
FBIFX с VFORXFBIFX с FXAIXFBIFX с FHARXFBIFX с VOOFBIFX с ITDDFBIFX с VTIFBIFX с FNILX
Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIXFFFFX с FSIAX

Доходность на риск

FBIFX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIFX
Ранг доходности на риск FBIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBIFX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBIFXFFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.50

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.46

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.27

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.06

14.39

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBIFX vs. FFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBIFXFFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.50

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.67

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.38

+0.34

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и FFFFX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и FFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBIFXFFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.73%

-54.10%

+23.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.10%

-8.71%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.45%

-14.08%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.12%

-27.21%

+1.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.73%

-30.93%

+0.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-11.14%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.97%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и FFFFX

Текущая волатильность для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) составляет 3.19%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBIFXFFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.19%

3.76%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

9.36%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.39%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.78%

14.37%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.88%

15.07%

-0.19%

Сравнение комиссий FBIFX и FFFFX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и FFFFX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FFFFX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.21%2.35%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.22%1.82%1.98%2.02%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		6.35%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FBIFX and FFFFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FFFFX has higher volatility (3.76%) compared to FBIFX (3.19%). In terms of maximum drawdown, FBIFX dropped -30.73% vs FFFFX's -54.10%.

FFFFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBIFX и FFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор