PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FBIFX с VFORX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FBIFX с VFORX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или VFORX.

Корреляция

Корреляция между FBIFX и VFORX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FBIFX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBIFX:

0.72

VFORX:

0.79

Коэф-т Сортино

FBIFX:

1.16

VFORX:

1.24

Коэф-т Омега

FBIFX:

1.17

VFORX:

1.18

Коэф-т Кальмара

FBIFX:

0.82

VFORX:

0.70

Коэф-т Мартина

FBIFX:

3.62

VFORX:

3.91

Индекс Язвы

FBIFX:

3.05%

VFORX:

2.75%

Дневная вол-ть

FBIFX:

14.47%

VFORX:

12.97%

Макс. просадка

FBIFX:

-30.73%

VFORX:

-51.63%

Текущая просадка

FBIFX:

-0.89%

VFORX:

-4.10%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FBIFX показывает доходность 4.05%, а VFORX немного ниже – 3.89%. За последние 10 лет акции FBIFX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 8.40% против 5.83% соответственно.

FBIFX

С начала года

4.05%

1 месяц

7.23%

6 месяцев

2.60%

1 год

10.39%

5 лет

12.29%

10 лет

8.40%

VFORX

С начала года

3.89%

1 месяц

6.80%

6 месяцев

2.49%

1 год

10.17%

5 лет

7.68%

10 лет

5.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FBIFX и VFORX

FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBIFX и VFORX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FBIFX
Ранг риск-скорректированной доходности FBIFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBIFX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIFX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIFX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг риск-скорректированной доходности VFORX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFORX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBIFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FBIFX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBIFX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBIFX и VFORX

Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности VFORX в 2.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBIFX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class		2.10%2.20%1.97%2.08%1.96%2.00%18.26%2.26%1.82%1.98%2.02%3.28%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.55%2.65%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%1.95%2.40%2.99%1.99%

Просадки

Сравнение просадок FBIFX и VFORX

Максимальная просадка FBIFX за все время составила -30.73%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FBIFX и VFORX

Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...