Сравнение FBIFX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
FBIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBIFX или VFORX.
Основные характеристики
| FBIFX | VFORX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.14% | 15.04% |
| Дох-ть за 1 год | 28.25% | 26.49% |
| Дох-ть за 3 года | 3.97% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 9.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.01% | 8.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.71 | 2.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.78 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.18 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 17.72 | 16.57 |
| Индекс Язвы | 1.55% | 1.55% |
| Дневная вол-ть | 10.15% | 9.88% |
| Макс. просадка | -38.83% | -51.63% |
| Текущая просадка | -0.15% | -0.11% |
Корреляция
Корреляция между FBIFX и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FBIFX и VFORX
С начала года, FBIFX показывает доходность 16.14%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 15.04%. За последние 10 лет акции FBIFX уступали акциям VFORX по среднегодовой доходности: 7.01% против 8.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBIFX и VFORX
FBIFX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBIFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBIFX и VFORX
Дивидендная доходность FBIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности VFORX в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBIFX Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class | 1.76% | 1.97% | 1.97% | 1.53% | 1.41% | 1.82% | 2.20% | 1.73% | 1.93% | 2.02% | 3.28% | 0.13% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.07% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок FBIFX и VFORX
Максимальная просадка FBIFX за все время составила -38.83%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBIFX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBIFX и VFORX
Fidelity Freedom Index 2040 Fund Investor Class (FBIFX) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что FBIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.