PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWYGX с AAGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWYGX с AAGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SWYGX (Schwab Target 2040 Index Fund) and AAGTX (American Funds 2040 Target Date Retirement Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, SWYGX returned 8.74%/yr vs 8.94%/yr for AAGTX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWYGX charges 0.04%/yr vs 0.33%/yr for AAGTX.

Доходность

Сравнение доходности SWYGX и AAGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWYGX показывает доходность 9.73%, что значительно выше, чем у AAGTX с доходностью 8.45%.

SWYGX

1 день
-0.58%
1 месяц
2.89%
С начала года
9.73%
6 месяцев
10.08%
1 год
22.70%
3 года*
16.95%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

AAGTX

1 день
-0.56%
1 месяц
2.81%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.00%
1 год
21.49%
3 года*
17.55%
5 лет*
8.94%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWYGX и AAGTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		9.73%17.57%12.83%19.45%-16.94%15.68%14.19%23.63%-6.62%19.12%
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		8.45%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%

Correlation

The correlation between SWYGX and AAGTX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.97

The correlation between SWYGX and AAGTX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2040 Index Fund

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с SWYGX:
SWYGX с VFORXSWYGX с SWYEXSWYGX с SWPPXSWYGX с VFIAXSWYGX с TRRJXSWYGX с PRWAXSWYGX с SWYLX
Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с FXAIXAAGTX с ANWPXAAGTX с VTMFXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPX

Доходность на риск

SWYGX vs. AAGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWYGX
Ранг доходности на риск SWYGX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYGX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYGX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYGX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWYGX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWYGXAAGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.35
2.14

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
3.03

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.39

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.62

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.78

11.82

+1.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWYGX vs. AAGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWYGX на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGTX равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYGX и AAGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWYGXAAGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.14

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.68

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.54

+0.22

Просадки

Сравнение просадок SWYGX и AAGTX

Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и AAGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWYGXAAGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.62%

-50.03%

+22.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.50%

-8.42%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-13.53%

+0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.07%

-25.09%

+1.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-0.56%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-6.99%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.67%

1.86%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SWYGX и AAGTX

Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеют волатильность 3.07% и 3.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWYGXAAGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.06%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.14%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.82%

10.31%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.18%

13.28%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.02%

14.12%

-0.10%

Сравнение комиссий SWYGX и AAGTX

SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWYGX и AAGTX

Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AAGTX в 5.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		5.49%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
SWYGX
Schwab Target 2040 Index Fund		2.03%2.23%2.28%2.06%2.03%1.80%1.72%1.95%2.21%1.44%1.13%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SWYGX and AAGTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWYGX has higher volatility (3.07%) compared to AAGTX (3.06%). In terms of maximum drawdown, SWYGX dropped -27.62% vs AAGTX's -50.03%.

SWYGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWYGX и AAGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор