Сравнение SWYGX с AAGTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX).
SWYGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYGX и AAGTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYGX и AAGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | -1.09% | 17.57% | 12.83% | 19.45% | -16.94% | 15.68% | 14.19% | 23.63% | -6.62% | 19.12% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYGX показывает доходность -1.09%, что значительно выше, чем у AAGTX с доходностью -2.57%.
SWYGX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -1.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 16.15%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYGX и AAGTX
SWYGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии AAGTX в 0.33%.
Доходность на риск
SWYGX vs. AAGTX — Ранг доходности на риск
SWYGX
AAGTX
Сравнение SWYGX c AAGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYGX | AAGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.90 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | 1.85 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 8.15 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYGX | AAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.28 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.57 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.50 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWYGX и AAGTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYGX и AAGTX
Дивидендная доходность SWYGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AAGTX в 6.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYGX Schwab Target 2040 Index Fund | 2.25% | 2.23% | 2.28% | 2.06% | 2.03% | 1.80% | 1.72% | 1.95% | 2.21% | 1.44% | 1.13% | 0.00% |
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок SWYGX и AAGTX
Максимальная просадка SWYGX за все время составила -27.62%, что меньше максимальной просадки AAGTX в -50.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYGX и AAGTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYGX | AAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.62% | -50.03% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.55% | -9.25% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -25.09% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -6.28% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -7.05% | +2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.10% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYGX и AAGTX
Schwab Target 2040 Index Fund (SWYGX) и American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеют волатильность 4.87% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYGX | AAGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.87% | 4.78% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.05% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.41% | 13.35% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.14% | 13.24% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.09% | -0.02% |