Сравнение AAGTX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAGTX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | -2.57% | 19.16% | 14.37% | 18.95% | -17.80% | 16.51% | 18.41% | 23.94% | -5.86% | 21.63% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции AAGTX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 10.53% против 14.04% соответственно.
AAGTX
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 16.61%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- 10.53%
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и SWPPX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%.
Доходность на риск
AAGTX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
AAGTX
SWPPX
Сравнение AAGTX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAGTX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.49 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 1.52 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 7.29 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAGTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.97 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.77 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между AAGTX и SWPPX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и SWPPX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 6.11% | 5.95% | 3.50% | 2.51% | 6.40% | 4.94% | 3.26% | 4.29% | 4.94% | 2.42% | 3.59% | 5.12% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и SWPPX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAGTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.03% | -55.06% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | -12.10% | +2.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -24.51% | -0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.54% | -33.80% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.28% | -6.26% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -10.00% | +2.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.52% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и SWPPX
Текущая волатильность для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) составляет 4.78%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAGTX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 5.36% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 9.55% | -1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 18.32% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.24% | 16.94% | -3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.09% | 18.21% | -4.12% |