PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с VFORX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-1.20%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.53% против 9.72% соответственно.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

VFORX

1 день
2.20%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
1.09%
1 год
17.20%
3 года*
13.93%
5 лет*
7.31%
10 лет*
9.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPXAAGTX с VTTHX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с VFIAX

Сравнение комиссий AAGTX и VFORX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.40

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.02

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.98

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.84

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.40

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между AAGTX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и VFORX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VFORX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.80%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и VFORX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-51.63%

+1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.88%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-24.32%

-0.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-29.35%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.68%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.82%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.99%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и VFORX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.78% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.82%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

7.55%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

12.58%

+0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

12.39%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

13.66%

+0.43%