Сравнение AAGTX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VFORX.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VFORX
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 9.10% против 8.12% соответственно.
AAGTX
15.70%
0.75%
7.39%
22.34%
10.15%
9.10%
VFORX
14.25%
1.10%
7.27%
20.75%
9.02%
8.12%
Основные характеристики
| AAGTX | VFORX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.01 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 2.75 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 13.20 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.57% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 9.71% |
| Макс. просадка | -48.78% | -51.63% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.79% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VFORX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VFORX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VFORX в 2.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.27% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.08% | 2.38% | 2.10% | 2.39% | 1.62% | 2.28% | 2.41% | 1.91% | 1.98% | 2.16% | 1.93% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VFORX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что меньше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VFORX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VFORX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.