Сравнение AAGTX с VTMFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTMFX управляется Blackrock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или VTMFX.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и VTMFX
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью 13.27%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 9.10% против 7.57% соответственно.
AAGTX
15.70%
0.75%
7.39%
22.34%
10.15%
9.10%
VTMFX
13.27%
2.16%
8.04%
18.23%
8.34%
7.57%
Основные характеристики
| AAGTX | VTMFX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 4.89 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 18.79 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 0.97% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 6.12% |
| Макс. просадка | -48.78% | -28.49% |
| Текущая просадка | -1.25% | -0.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и VTMFX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и VTMFX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности VTMFX в 1.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.27% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 1.99% | 1.94% | 1.85% | 1.38% | 1.73% | 2.06% | 2.22% | 2.00% | 2.13% | 2.06% | 2.00% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и VTMFX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VTMFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и VTMFX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.