PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 10.53% против 7.97% соответственно.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с DRIHXAAGTX с SWPPXAAGTX с VTTHX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий AAGTX и VTMFX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

AAGTX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.34

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.94

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.29

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.73

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

8.12

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.34

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.73

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.88

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.82

-0.32

Корреляция

Корреляция между AAGTX и VTMFX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и VTMFX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и VTMFX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-28.49%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-6.82%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-17.40%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-21.87%

-6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-4.00%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-3.57%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.45%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и VTMFX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

2.86%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

4.82%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

8.55%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

8.51%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

9.10%

+4.99%