PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAGTX с DRIHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAGTX с DRIHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. DRIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и DRIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAGTX и DRIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		-2.57%19.16%14.37%18.95%-17.80%16.51%18.41%23.94%-5.86%21.63%
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		-1.15%14.48%11.11%16.06%-16.20%16.54%12.73%22.12%-7.66%19.53%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность -2.57%, что значительно ниже, чем у DRIHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции DRIHX по среднегодовой доходности: 10.53% против 8.81% соответственно.

AAGTX

1 день
2.33%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-2.57%
6 месяцев
-0.22%
1 год
16.61%
3 года*
14.37%
5 лет*
7.55%
10 лет*
10.53%

DRIHX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.40%
1 год
12.70%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.17%
10 лет*
8.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AAGTX:
AAGTX с VFORXAAGTX с AAETXAAGTX с VTMFXAAGTX с ANWPXAAGTX с FXAIXAAGTX с SWPPXAAGTX с VTTHX
Часто сравнивают с DRIHX:
DRIHX с DRIKXDRIHX с VOODRIHX с SWERXDRIHX с PMTIXDRIHX с DFIEXDRIHX с DFEOXDRIHX с DFFVX

Сравнение комиссий AAGTX и DRIHX

AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DRIHX в 0.22%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund

Доходность на риск

AAGTX vs. DRIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг доходности на риск AAGTX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DRIHX
Ранг доходности на риск DRIHX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRIHX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRIHX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRIHX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRIHX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAGTX c DRIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAGTXDRIHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.12

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.63

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.15

6.31

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAGTX vs. DRIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRIHX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и DRIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAGTXDRIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.12

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.69

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.69

-0.19

Корреляция

Корреляция между AAGTX и DRIHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и DRIHX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности DRIHX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		6.11%5.95%3.50%2.51%6.40%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%
DRIHX
Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund		5.09%5.15%3.42%3.71%4.43%2.58%3.05%2.24%2.34%1.22%1.40%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и DRIHX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -50.03%, что больше максимальной просадки DRIHX в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и DRIHX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAGTXDRIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.03%

-27.96%

-22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.25%

-8.81%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-22.51%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.54%

-27.96%

-0.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.28%

-5.20%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-4.13%

-2.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.00%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и DRIHX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAGTXDRIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.78%

4.19%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

6.50%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

11.81%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.24%

11.60%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.09%

12.79%

+1.30%