Сравнение AAGTX с DRIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX).
AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. DRIHX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или DRIHX.
Доходность
Сравнение доходности AAGTX и DRIHX
Доходность по периодам
С начала года, AAGTX показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у DRIHX с доходностью 13.42%.
AAGTX
15.70%
0.75%
7.39%
22.34%
10.15%
9.10%
DRIHX
13.42%
0.99%
6.78%
19.16%
8.54%
N/A
Основные характеристики
| AAGTX | DRIHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.12 | 3.18 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.79 | 2.50 |
| Коэф-т Мартина | 14.73 | 13.68 |
| Индекс Язвы | 1.52% | 1.40% |
| Дневная вол-ть | 9.90% | 8.58% |
| Макс. просадка | -48.78% | -27.96% |
| Текущая просадка | -1.25% | -1.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAGTX и DRIHX
AAGTX берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии DRIHX в 0.22%.
Корреляция
Корреляция между AAGTX и DRIHX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAGTX c DRIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAGTX и DRIHX
Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности DRIHX в 2.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAGTX American Funds 2040 Target Date Retirement Fund | 1.27% | 1.47% | 1.08% | 0.77% | 0.78% | 1.01% | 1.09% | 0.89% | 1.00% | 0.80% | 4.84% | 3.35% |
DRIHX Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund | 2.55% | 2.58% | 2.55% | 1.60% | 1.38% | 2.01% | 2.17% | 1.86% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AAGTX и DRIHX
Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, что больше максимальной просадки DRIHX в -27.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и DRIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAGTX и DRIHX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fund (DRIHX) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DRIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.