PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAGTX с AAETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAGTX и AAETX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AAGTX с AAETX

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX).

AAGTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. AAETX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAGTX или AAETX.

Доходность

Сравнение доходности AAGTX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGTX:

0.91

AAETX:

1.17

Коэф-т Сортино

AAGTX:

1.20

AAETX:

1.48

Коэф-т Омега

AAGTX:

1.17

AAETX:

1.21

Коэф-т Кальмара

AAGTX:

0.85

AAETX:

1.17

Коэф-т Мартина

AAGTX:

3.63

AAETX:

5.17

Индекс Язвы

AAGTX:

3.18%

AAETX:

1.96%

Дневная вол-ть

AAGTX:

14.33%

AAETX:

9.79%

Макс. просадка

AAGTX:

-49.89%

AAETX:

-49.35%

Текущая просадка

AAGTX:

-0.14%

AAETX:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность 5.09%, что значительно выше, чем у AAETX с доходностью 4.53%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 9.01% против 7.29% соответственно.

AAGTX

С начала года

5.09%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

3.30%

1 год

12.97%

3 года

10.52%

5 лет

11.11%

10 лет

9.01%

AAETX

С начала года

4.53%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

2.89%

1 год

11.30%

3 года

7.70%

5 лет

8.32%

10 лет

7.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund

American Funds 2030 Target Date Retirement Fund

Сравнение комиссий AAGTX и AAETX

И AAGTX, и AAETX имеют комиссию равную 0.33%.

AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGTX и AAETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAGTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAGTX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
AAETX
Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGTX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAETX равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и AAETX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности AAETX в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund		3.33%3.50%2.51%6.39%4.94%3.26%4.29%4.94%2.42%3.59%5.12%3.88%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund		3.57%3.73%2.69%4.39%6.47%3.57%3.94%4.46%2.47%3.45%5.52%4.01%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и AAETX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -49.89%, примерно равная максимальной просадке AAETX в -49.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и AAETX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и AAETX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...