PortfoliosLab logo
Сравнение AAGTX с AAETX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AAGTX и AAETX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности AAGTX и AAETX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%220.00%230.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
213.38%
180.16%
AAGTX
AAETX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAGTX:

0.50

AAETX:

0.71

Коэф-т Сортино

AAGTX:

0.79

AAETX:

1.06

Коэф-т Омега

AAGTX:

1.11

AAETX:

1.15

Коэф-т Кальмара

AAGTX:

0.52

AAETX:

0.79

Коэф-т Мартина

AAGTX:

2.06

AAETX:

3.16

Индекс Язвы

AAGTX:

3.53%

AAETX:

2.27%

Дневная вол-ть

AAGTX:

14.28%

AAETX:

9.81%

Макс. просадка

AAGTX:

-48.78%

AAETX:

-48.18%

Текущая просадка

AAGTX:

-3.99%

AAETX:

-2.21%

Доходность по периодам

С начала года, AAGTX показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у AAETX с доходностью 2.03%. За последние 10 лет акции AAGTX превзошли акции AAETX по среднегодовой доходности: 5.40% против 4.26% соответственно.


AAGTX

С начала года

1.37%

1 месяц

11.65%

6 месяцев

-2.96%

1 год

7.05%

5 лет

7.92%

10 лет

5.40%

AAETX

С начала года

2.03%

1 месяц

7.54%

6 месяцев

-1.35%

1 год

6.96%

5 лет

5.80%

10 лет

4.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AAGTX и AAETX

И AAGTX, и AAETX имеют комиссию равную 0.33%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAGTX и AAETX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAGTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAGTX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGTX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGTX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGTX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

AAETX
Ранг риск-скорректированной доходности AAETX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAETX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAETX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAETX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAETX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAETX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAGTX c AAETX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) и American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа AAGTX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа AAETX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAGTX и AAETX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.50
0.71
AAGTX
AAETX

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAGTX и AAETX

Дивидендная доходность AAGTX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности AAETX в 2.04%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAGTX
American Funds 2040 Target Date Retirement Fund
1.29%1.30%1.47%1.08%0.77%0.78%1.01%1.09%0.89%1.00%0.80%4.84%
AAETX
American Funds 2030 Target Date Retirement Fund
2.04%2.08%1.98%1.78%0.98%1.38%1.33%1.35%1.04%1.11%0.85%5.04%

Просадки

Сравнение просадок AAGTX и AAETX

Максимальная просадка AAGTX за все время составила -48.78%, примерно равная максимальной просадке AAETX в -48.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAGTX и AAETX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-3.99%
-2.21%
AAGTX
AAETX

Волатильность

Сравнение волатильности AAGTX и AAETX

American Funds 2040 Target Date Retirement Fund (AAGTX) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с American Funds 2030 Target Date Retirement Fund (AAETX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что AAGTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAETX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.29%
4.80%
AAGTX
AAETX