Сравнение SWYFX с ITDC

С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у ITDC с доходностью -0.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWYFX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITDC равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWYFX и ITDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SWYFX и ITDC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности ITDC в 2.02%

Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и ITDC.

Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) имеют волатильность 4.38% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.