Сравнение SWYFX с ITDC
SWYFX (Schwab Target 2035 Index Fund) and ITDC (Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF) are both Target Retirement Date funds. Over the past year, SWYFX returned 17.49% vs 16.35% for ITDC. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. SWYFX charges 0.04%/yr vs 0.10%/yr for ITDC.
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и ITDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у ITDC с доходностью 6.90%.
SWYFX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- 17.49%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- —
ITDC
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWYFX и ITDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 7.52% | 16.40% | 11.71% | 11.62% |
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 6.90% | 16.10% | 11.41% | 12.40% |
Correlation
The correlation between SWYFX and ITDC is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between SWYFX and ITDC has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWYFX vs. ITDC — Ранг доходности на риск
SWYFX
ITDC
Сравнение SWYFX c ITDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWYFX | ITDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.48 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.00 | 10.78 | +1.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и ITDC
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что больше максимальной просадки ITDC в -10.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и ITDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWYFX | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -10.39% | -15.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -6.63% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.61% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -1.38% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.08% | -2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.52% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и ITDC
Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF (ITDC) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWYFX | ITDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | 3.52% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 7.54% | +0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.41% | 9.05% | +0.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.15% | 10.14% | +2.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.85% | 10.14% | +2.71% |
Сравнение комиссий SWYFX и ITDC
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ITDC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и ITDC
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности ITDC в 1.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITDC Ishares Lifepath Target Date 2035 ETF | 1.89% | 2.02% | 1.93% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.12% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, SWYFX and ITDC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYFX has higher volatility (3.78%) compared to ITDC (3.52%). In terms of maximum drawdown, SWYFX dropped -25.51% vs ITDC's -10.39%.
SWYFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWYFX и ITDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор