Сравнение SWYFX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWYFX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYFX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYFX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | -1.00% | 16.40% | 11.71% | 18.20% | -16.36% | 14.26% | 13.85% | 22.37% | -7.99% | 17.84% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -4.39% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYFX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -4.39%.
SWYFX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.17%
- С начала года
- -1.00%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 14.76%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- —
SWPPX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.28%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 14.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYFX и SWPPX
SWYFX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYFX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWYFX
SWPPX
Сравнение SWYFX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYFX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.49 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.52 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 7.29 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.97 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.70 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.48 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между SWYFX и SWPPX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYFX и SWPPX
Дивидендная доходность SWYFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SWPPX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYFX Schwab Target 2035 Index Fund | 2.30% | 2.28% | 2.37% | 2.14% | 2.02% | 1.80% | 1.73% | 2.00% | 0.00% | 1.44% | 0.99% | 0.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWYFX и SWPPX
Максимальная просадка SWYFX за все время составила -25.51%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYFX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.51% | -55.06% | +29.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.67% | -12.10% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.19% | -24.51% | +1.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -6.26% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.00% | +5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 2.52% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYFX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Index Fund (SWYFX) составляет 4.38%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что SWYFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYFX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 5.36% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.81% | 9.55% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 18.32% | -6.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 16.94% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.88% | 18.21% | -5.33% |