Сравнение SWIRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SPY.
Основные характеристики
| SWIRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.25% | 20.89% |
| Дох-ть за 1 год | 22.04% | 31.53% |
| Дох-ть за 3 года | 4.36% | 11.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.68% | 15.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.48% | 13.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.39 |
| Дневная вол-ть | 9.80% | 12.70% |
| Макс. просадка | -41.53% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SPY
С начала года, SWIRX показывает доходность 13.25%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 20.89%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.48% против 13.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SPY
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SPY
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SPY в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 4.94% | 5.59% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% | 6.16% | 1.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.92% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SPY
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.30%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.