PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
12.15%
SWIRX
SPY

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.66% против 13.07% соответственно.


SWIRX

С начала года

12.93%

1 месяц

-0.33%

6 месяцев

6.29%

1 год

18.18%

5 лет (среднегодовая)

4.80%

10 лет (среднегодовая)

3.66%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


SWIRXSPY
Коэф-т Шарпа1.992.62
Коэф-т Сортино2.813.50
Коэф-т Омега1.361.49
Коэф-т Кальмара1.073.78
Коэф-т Мартина11.9717.00
Индекс Язвы1.49%1.87%
Дневная вол-ть9.00%12.14%
Макс. просадка-41.52%-55.19%
Текущая просадка-1.51%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWIRX и SPY

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SPY
SPDR S&P 500 ETF
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%
График комиссии SWIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWIRX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIRX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.992.62
Коэффициент Сортино SWIRX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.813.50
Коэффициент Омега SWIRX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.361.49
Коэффициент Кальмара SWIRX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.073.78
Коэффициент Мартина SWIRX, с текущим значением в 11.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.9717.00
SWIRX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99
2.62
SWIRX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и SPY

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
1.92%2.17%1.94%2.64%1.45%2.25%2.70%2.50%1.66%2.08%2.41%1.63%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и SPY

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-1.38%
SWIRX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и SPY

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29%
4.09%
SWIRX
SPY