Сравнение SWIRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SPY.
Основные характеристики
| SWIRX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.43% | 25.52% |
| Дох-ть за 1 год | 21.34% | 37.10% |
| Дох-ть за 3 года | -0.62% | 9.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.78% | 15.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.73% | 13.27% |
| Коэф-т Шарпа | 2.34 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.34 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 14.52 | 20.21 |
| Индекс Язвы | 1.48% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 9.18% | 12.27% |
| Макс. просадка | -41.52% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.95% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SPY
С начала года, SWIRX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.73% против 13.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SPY
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SPY
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 1.93% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SPY
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.18%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.