PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWIRX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWIRX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWIRX с SPY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SPY.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWIRX:

0.71

SPY:

0.70

Коэф-т Сортино

SWIRX:

0.97

SPY:

1.02

Коэф-т Омега

SWIRX:

1.14

SPY:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWIRX:

0.64

SPY:

0.68

Коэф-т Мартина

SWIRX:

2.51

SPY:

2.57

Индекс Язвы

SWIRX:

3.20%

SPY:

4.93%

Дневная вол-ть

SWIRX:

12.56%

SPY:

20.42%

Макс. просадка

SWIRX:

-41.52%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

SWIRX:

-1.09%

SPY:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.76% против 12.73% соответственно.

SWIRX

С начала года

4.17%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.39%

1 год

8.15%

3 года

5.96%

5 лет

6.54%

10 лет

3.76%

SPY

С начала года

0.87%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-1.56%

1 год

13.18%

3 года

14.25%

5 лет

15.81%

10 лет

12.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий SWIRX и SPY

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY
SPDR S&P 500 ETF
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIRX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWIRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и SPY

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности SPY в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		3.80%3.96%3.43%7.40%5.81%2.88%6.32%7.12%3.37%5.74%8.16%6.16%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.22%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и SPY

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SPY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и SPY

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.72%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...