Сравнение SWIRX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность 12.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 3.66% против 13.07% соответственно.
SWIRX
12.93%
-0.33%
6.29%
18.18%
4.80%
3.66%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
SWIRX | SPY | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 1.99 | 2.62 |
Коэф-т Сортино | 2.81 | 3.50 |
Коэф-т Омега | 1.36 | 1.49 |
Коэф-т Кальмара | 1.07 | 3.78 |
Коэф-т Мартина | 11.97 | 17.00 |
Индекс Язвы | 1.49% | 1.87% |
Дневная вол-ть | 9.00% | 12.14% |
Макс. просадка | -41.52% | -55.19% |
Текущая просадка | -1.51% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SPY
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SPY составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SPY
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности SPY в 1.19%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Target 2035 Fund | 1.92% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SPY
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.29%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.