Сравнение SWIRX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -3.23% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -3.23%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.71% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.98%
- С начала года
- -3.23%
- 6 месяцев
- -0.93%
- 1 год
- 12.80%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.46%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и SWPPX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
SWIRX
SWPPX
Сравнение SWIRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.14 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.84 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.76 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.48 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и SWPPX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.05%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 7.05% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и SWPPX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -55.06% | +13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -12.10% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -24.51% | -4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -33.80% | +5.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.27% | -8.89% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -10.00% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 2.49% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 3.79%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 4.29% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.73% | 9.11% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.73% | 18.14% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.52% | 16.89% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.45% | 18.19% | -4.74% |