PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIRX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWIRXSWPPX
Дох-ть с нач. г.12.43%22.59%
Дох-ть за 1 год21.34%33.94%
Дох-ть за 3 года-0.62%8.85%
Дох-ть за 5 лет4.78%15.19%
Дох-ть за 10 лет3.73%13.05%
Коэф-т Шарпа2.342.83
Коэф-т Сортино3.343.75
Коэф-т Омега1.441.53
Коэф-т Кальмара1.094.09
Коэф-т Мартина14.5218.45
Индекс Язвы1.48%1.87%
Дневная вол-ть9.18%12.20%
Макс. просадка-41.52%-55.06%
Текущая просадка-1.95%-1.36%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWIRX и SWPPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и SWPPX

С начала года, SWIRX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 22.59%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 3.73% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
12.22%
SWIRX
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWIRX и SWPPX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%
График комиссии SWIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIRX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIRX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWIRX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWIRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWIRX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWIRX, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.52
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 18.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.30

Сравнение коэффициента Шарпа SWIRX и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.81
SWIRX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и SWPPX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности SWPPX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
1.93%2.17%1.94%2.64%1.45%2.25%2.70%2.50%1.66%2.08%2.41%1.63%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.17%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и SWPPX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
-1.36%
SWIRX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.18%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
3.04%
SWIRX
SWPPX