PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWIRX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SWIRX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SWIRX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		-1.29%16.49%11.73%17.92%-17.91%14.21%14.05%21.85%-8.24%19.13%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.68% против 18.99% соответственно.

SWIRX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
0.69%
1 год
14.72%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.30%
10 лет*
8.68%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с SWIRX:
SWIRX с SWYFXSWIRX с SWPPXSWIRX с SWDRXSWIRX с VGTSWIRX с SPYSWIRX с AAFTXSWIRX с SWLGX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий SWIRX и QQQ

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QQQ
Invesco QQQ ETF
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund

Доходность на риск

SWIRX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг доходности на риск SWIRX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWIRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWIRXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.66

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.24

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.00

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.97

7.32

+0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWIRX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWIRXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.07

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.86

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между SWIRX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и QQQ

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		6.91%6.82%3.96%3.42%7.40%5.81%2.87%6.33%7.12%3.37%5.74%8.16%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и QQQ

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

SWIRXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.53%

-82.97%

+41.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-12.62%

+4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.70%

-35.12%

+6.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.70%

-35.12%

+6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-7.86%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.13%

-32.99%

+26.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

3.44%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и QQQ

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 4.45%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SWIRXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

6.61%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.01%

12.82%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.87%

22.70%

-10.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.55%

22.38%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.47%

22.25%

-8.78%