PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIRX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWIRXQQQ
Дох-ть с нач. г.12.43%23.99%
Дох-ть за 1 год21.34%36.58%
Дох-ть за 3 года-0.62%8.99%
Дох-ть за 5 лет4.78%21.09%
Дох-ть за 10 лет3.73%18.40%
Коэф-т Шарпа2.342.17
Коэф-т Сортино3.342.86
Коэф-т Омега1.441.39
Коэф-т Кальмара1.092.79
Коэф-т Мартина14.5210.19
Индекс Язвы1.48%3.72%
Дневная вол-ть9.18%17.42%
Макс. просадка-41.52%-82.98%
Текущая просадка-1.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWIRX и QQQ составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и QQQ

С начала года, SWIRX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 23.99%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 3.73% против 18.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.90%
14.98%
SWIRX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWIRX и QQQ

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SWIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIRX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIRX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWIRX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWIRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWIRX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWIRX, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.52
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.17
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.19

Сравнение коэффициента Шарпа SWIRX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.17
SWIRX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и QQQ

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности QQQ в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
1.93%2.17%1.94%2.64%1.45%2.25%2.70%2.50%1.66%2.08%2.41%1.63%
QQQ
Invesco QQQ
0.60%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и QQQ

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
0
SWIRX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и QQQ

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.18%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
5.02%
SWIRX
QQQ