Сравнение SWIRX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWIRX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | -1.29% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.68% против 21.51% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 14.72%
- 3 года*
- 12.55%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 8.68%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и VGT
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWIRX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SWIRX
VGT
Сравнение SWIRX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 1.10 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.67 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.23 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.88 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.97 | 5.77 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 1.10 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.59 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.88 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SWIRX и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VGT
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.91% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VGT
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -54.63% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.45% | -16.40% | +7.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -35.07% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -35.07% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -11.66% | +6.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.13% | -8.00% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 5.35% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VGT
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 8.03% | -3.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 16.35% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 27.27% | -15.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.55% | 25.06% | -11.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.47% | 24.48% | -11.01% |