PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIRX с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWIRXVGT
Дох-ть с нач. г.12.43%27.32%
Дох-ть за 1 год21.34%41.89%
Дох-ть за 3 года-0.62%11.90%
Дох-ть за 5 лет4.78%22.74%
Дох-ть за 10 лет3.73%20.96%
Коэф-т Шарпа2.342.07
Коэф-т Сортино3.342.65
Коэф-т Омега1.441.36
Коэф-т Кальмара1.092.86
Коэф-т Мартина14.5210.33
Индекс Язвы1.48%4.22%
Дневная вол-ть9.18%21.05%
Макс. просадка-41.52%-54.63%
Текущая просадка-1.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между SWIRX и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и VGT

С начала года, SWIRX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 27.32%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.73% против 20.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.90%
19.39%
SWIRX
VGT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWIRX и VGT

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VGT
Vanguard Information Technology ETF
График комиссии VGT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии SWIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIRX c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIRX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWIRX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWIRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWIRX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWIRX, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.52
VGT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGT, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGT, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGT, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGT, с текущим значением в 10.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.33

Сравнение коэффициента Шарпа SWIRX и VGT

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.07
SWIRX
VGT

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и VGT

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VGT в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
1.93%2.17%1.94%2.64%1.45%2.25%2.70%2.50%1.66%2.08%2.41%1.63%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.61%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%1.12%1.05%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и VGT

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
0
SWIRX
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и VGT

Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.18%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
6.13%
SWIRX
VGT