Сравнение SWIRX с VGT
SWIRX (Schwab Target 2035 Fund) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both funds - SWIRX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab, while VGT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, SWIRX returned 9.48%/yr vs 25.78%/yr for VGT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SWIRX charges 0.00%/yr vs 0.09%/yr for VGT.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 31.64%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 9.48% против 25.78% соответственно.
SWIRX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 3.45%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 8.62%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 15.27%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.48%
VGT
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 18.07%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 30.51%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- 33.48%
- 5 лет*
- 22.23%
- 10 лет*
- 25.78%
Сравнение доходности по годам SWIRX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 8.18% | 16.49% | 11.73% | 17.92% | -17.91% | 14.21% | 14.05% | 21.85% | -8.24% | 19.13% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 31.64% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Correlation
The correlation between SWIRX and VGT is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2008 г. | 0.85 |
The correlation between SWIRX and VGT has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWIRX vs. VGT — Ранг доходности на риск
SWIRX
VGT
Сравнение SWIRX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWIRX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.47 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.69 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.49 | 11.77 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29 | 2.95 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.89 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 1.05 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VGT
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.53%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -54.63% | +13.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.27% | -16.40% | +9.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.60% | -27.23% | +15.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.70% | -35.07% | +6.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.70% | -35.07% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.48% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.08% | -7.95% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 5.13% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VGT
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.66%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWIRX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 6.39% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 16.07% | -8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 20.57% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.57% | 25.18% | -11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 24.60% | -11.11% |
Сравнение комиссий SWIRX и VGT
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGT в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VGT
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%, что больше доходности VGT в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 6.30% | 6.82% | 3.96% | 3.42% | 7.40% | 5.81% | 2.87% | 6.33% | 7.12% | 3.37% | 5.74% | 8.16% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.31% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Часто задаваемые вопросы
SWIRX and VGT have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGT has higher volatility (6.39%) compared to SWIRX (2.66%). In terms of maximum drawdown, SWIRX dropped -41.53% vs VGT's -54.63%.
VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWIRX и VGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор