Сравнение SWIRX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или VGT.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и VGT
Доходность по периодам
С начала года, SWIRX показывает доходность 12.68%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 25.60%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 3.64% против 20.55% соответственно.
SWIRX
12.68%
-1.16%
5.68%
18.30%
4.73%
3.64%
VGT
25.60%
0.19%
12.45%
33.54%
22.06%
20.55%
Основные характеристики
| SWIRX | VGT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.95 | 2.12 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 2.21 |
| Коэф-т Мартина | 12.66 | 7.93 |
| Индекс Язвы | 1.49% | 4.24% |
| Дневная вол-ть | 9.03% | 21.03% |
| Макс. просадка | -41.52% | -54.63% |
| Текущая просадка | -1.73% | -3.33% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и VGT
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VGT в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и VGT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и VGT
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности VGT в 0.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 1.93% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.62% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% | 1.12% | 1.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и VGT
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и VGT
Текущая волатильность для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) составляет 2.36%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.