Сравнение SWIRX с AAFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX).
SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или AAFTX.
Доходность
Сравнение доходности SWIRX и AAFTX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWIRX показывает доходность 13.25%, а AAFTX немного выше – 13.56%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям AAFTX по среднегодовой доходности: 3.64% против 8.46% соответственно.
SWIRX
13.25%
0.79%
6.65%
18.20%
4.85%
3.64%
AAFTX
13.56%
0.50%
6.81%
19.75%
9.11%
8.46%
Основные характеристики
| SWIRX | AAFTX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.02 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | 2.47 |
| Коэф-т Мартина | 12.16 | 15.61 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.27% |
| Дневная вол-ть | 9.00% | 8.37% |
| Макс. просадка | -41.52% | -48.60% |
| Текущая просадка | -1.23% | -1.04% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWIRX и AAFTX
SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AAFTX в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между SWIRX и AAFTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWIRX c AAFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWIRX и AAFTX
Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности AAFTX в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWIRX Schwab Target 2035 Fund | 1.92% | 2.17% | 1.94% | 2.64% | 1.45% | 2.25% | 2.70% | 2.50% | 1.66% | 2.08% | 2.41% | 1.63% |
AAFTX American Funds 2035 Target Date Retirement Fund | 1.52% | 1.72% | 1.44% | 0.87% | 0.98% | 1.11% | 1.20% | 0.93% | 1.04% | 0.74% | 4.70% | 3.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWIRX и AAFTX
Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки AAFTX в -48.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и AAFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWIRX и AAFTX
Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) имеют волатильность 2.22% и 2.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.