PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWIRX с AAFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWIRX и AAFTX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWIRX с AAFTX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX).

SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. AAFTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или AAFTX.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и AAFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWIRX:

0.71

AAFTX:

1.07

Коэф-т Сортино

SWIRX:

0.97

AAFTX:

1.40

Коэф-т Омега

SWIRX:

1.14

AAFTX:

1.20

Коэф-т Кальмара

SWIRX:

0.64

AAFTX:

1.06

Коэф-т Мартина

SWIRX:

2.51

AAFTX:

4.59

Индекс Язвы

SWIRX:

3.20%

AAFTX:

2.44%

Дневная вол-ть

SWIRX:

12.56%

AAFTX:

11.53%

Макс. просадка

SWIRX:

-41.52%

AAFTX:

-49.74%

Текущая просадка

SWIRX:

-1.09%

AAFTX:

-0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AAFTX с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям AAFTX по среднегодовой доходности: 3.76% против 8.36% соответственно.

SWIRX

С начала года

4.17%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.39%

1 год

8.15%

3 года

5.96%

5 лет

6.54%

10 лет

3.76%

AAFTX

С начала года

4.91%

1 месяц

3.82%

6 месяцев

2.65%

1 год

11.68%

3 года

9.32%

5 лет

9.94%

10 лет

8.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

American Funds 2035 Target Date Retirement Fund

Сравнение комиссий SWIRX и AAFTX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AAFTX в 0.33%.

AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIRX и AAFTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWIRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
AAFTX
Ранг риск-скорректированной доходности AAFTX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAFTX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAFTX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAFTX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAFTX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAFTX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWIRX c AAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа AAFTX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и AAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и AAFTX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности AAFTX в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		3.80%3.96%3.43%7.40%5.81%2.88%6.32%7.12%3.37%5.74%8.16%6.16%
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund		4.05%4.25%2.62%5.43%5.25%3.52%4.22%4.80%2.38%3.52%5.64%3.64%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и AAFTX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки AAFTX в -49.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и AAFTX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и AAFTX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) имеют волатильность 2.72% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...