PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIRX с AAFTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWIRXAAFTX
Дох-ть с нач. г.12.43%13.85%
Дох-ть за 1 год21.34%24.05%
Дох-ть за 3 года-0.62%3.40%
Дох-ть за 5 лет4.78%9.32%
Дох-ть за 10 лет3.73%8.66%
Коэф-т Шарпа2.342.84
Коэф-т Сортино3.344.05
Коэф-т Омега1.441.54
Коэф-т Кальмара1.092.11
Коэф-т Мартина14.5219.61
Индекс Язвы1.48%1.23%
Дневная вол-ть9.18%8.52%
Макс. просадка-41.52%-48.60%
Текущая просадка-1.95%-0.60%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWIRX и AAFTX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и AAFTX

С начала года, SWIRX показывает доходность 12.43%, что значительно ниже, чем у AAFTX с доходностью 13.85%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям AAFTX по среднегодовой доходности: 3.73% против 8.66% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
8.53%
SWIRX
AAFTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWIRX и AAFTX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AAFTX в 0.33%.


AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund
График комиссии AAFTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.33%
График комиссии SWIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIRX c AAFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIRX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWIRX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWIRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWIRX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWIRX, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.52
AAFTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAFTX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAFTX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAFTX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAFTX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAFTX, с текущим значением в 19.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.61

Сравнение коэффициента Шарпа SWIRX и AAFTX

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAFTX равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и AAFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.84
SWIRX
AAFTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и AAFTX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности AAFTX в 2.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
1.93%2.17%1.94%2.64%1.45%2.25%2.70%2.50%1.66%2.08%2.41%1.63%
AAFTX
American Funds 2035 Target Date Retirement Fund
2.29%2.61%5.43%5.25%3.53%4.21%4.80%2.38%3.52%5.63%4.70%3.29%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и AAFTX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки AAFTX в -48.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и AAFTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
-0.60%
SWIRX
AAFTX

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и AAFTX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и American Funds 2035 Target Date Retirement Fund (AAFTX) имеют волатильность 2.18% и 2.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
2.18%
SWIRX
AAFTX