PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIRX с TRRJX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWIRXTRRJX
Дох-ть с нач. г.13.75%14.59%
Дох-ть за 1 год22.44%24.71%
Дох-ть за 3 года-0.14%3.01%
Дох-ть за 5 лет5.03%9.29%
Дох-ть за 10 лет3.80%8.42%
Коэф-т Шарпа2.442.64
Коэф-т Сортино3.463.73
Коэф-т Омега1.451.49
Коэф-т Кальмара1.181.94
Коэф-т Мартина15.1817.52
Индекс Язвы1.48%1.41%
Дневная вол-ть9.21%9.38%
Макс. просадка-41.52%-53.57%
Текущая просадка-0.79%-0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWIRX и TRRJX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и TRRJX

С начала года, SWIRX показывает доходность 13.75%, что значительно ниже, чем у TRRJX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям TRRJX по среднегодовой доходности: 3.80% против 8.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.56%
6.05%
SWIRX
TRRJX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWIRX и TRRJX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TRRJX в 0.59%.


TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
График комиссии TRRJX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии SWIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIRX c TRRJX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIRX, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWIRX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWIRX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWIRX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWIRX, с текущим значением в 15.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.18
TRRJX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRRJX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRRJX, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRRJX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRRJX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRRJX, с текущим значением в 17.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.52

Сравнение коэффициента Шарпа SWIRX и TRRJX

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRRJX равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и TRRJX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44
2.64
SWIRX
TRRJX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и TRRJX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности TRRJX в 1.46%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
1.91%2.17%1.94%2.64%1.45%2.25%2.70%2.50%1.66%2.08%2.41%1.63%
TRRJX
T. Rowe Price Retirement 2035 Fund
1.46%1.67%1.55%0.87%0.94%1.79%1.78%1.48%1.47%1.52%1.44%1.04%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и TRRJX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TRRJX в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и TRRJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-0.68%
SWIRX
TRRJX

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и TRRJX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и T. Rowe Price Retirement 2035 Fund (TRRJX) имеют волатильность 2.44% и 2.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.44%
2.44%
SWIRX
TRRJX