PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWIRX с SWDRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWIRX и SWDRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWIRX с SWDRX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX).

SWIRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 11 мар. 2008 г.. SWDRX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWIRX или SWDRX.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и SWDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWIRX:

0.71

SWDRX:

0.54

Коэф-т Сортино

SWIRX:

0.97

SWDRX:

0.71

Коэф-т Омега

SWIRX:

1.14

SWDRX:

1.11

Коэф-т Кальмара

SWIRX:

0.64

SWDRX:

0.39

Коэф-т Мартина

SWIRX:

2.51

SWDRX:

1.38

Индекс Язвы

SWIRX:

3.20%

SWDRX:

3.94%

Дневная вол-ть

SWIRX:

12.56%

SWDRX:

11.36%

Макс. просадка

SWIRX:

-41.52%

SWDRX:

-45.80%

Текущая просадка

SWIRX:

-1.09%

SWDRX:

-4.51%

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность 4.17%, что значительно выше, чем у SWDRX с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции SWIRX превзошли акции SWDRX по среднегодовой доходности: 3.76% против 2.64% соответственно.

SWIRX

С начала года

4.17%

1 месяц

3.56%

6 месяцев

-0.39%

1 год

8.15%

3 года

5.96%

5 лет

6.54%

10 лет

3.76%

SWDRX

С начала года

3.86%

1 месяц

2.90%

6 месяцев

-2.44%

1 год

5.49%

3 года

4.47%

5 лет

4.80%

10 лет

2.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Target 2035 Fund

Schwab Target 2030 Fund

Сравнение комиссий SWIRX и SWDRX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWIRX и SWDRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWIRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWIRX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWIRX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWIRX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWIRX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWIRX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWIRX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
SWDRX
Ранг риск-скорректированной доходности SWDRX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWDRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDRX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDRX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDRX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWIRX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа SWDRX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и SWDRX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности SWDRX в 6.13%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund		3.80%3.96%3.43%7.40%5.81%2.88%6.32%7.12%3.37%5.74%8.16%6.16%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund		6.13%6.36%4.28%6.77%6.92%3.23%6.60%7.03%4.86%5.88%9.35%3.64%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и SWDRX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWDRX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и SWDRX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 2.72% по сравнению с Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...