PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIRX с SWDRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и SWDRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.65%
6.86%
SWIRX
SWDRX

Доходность по периодам

С начала года, SWIRX показывает доходность 13.25%, что значительно выше, чем у SWDRX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWDRX по среднегодовой доходности: 3.64% против 6.68% соответственно.


SWIRX

С начала года

13.25%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

6.65%

1 год

18.20%

5 лет (среднегодовая)

4.85%

10 лет (среднегодовая)

3.64%

SWDRX

С начала года

11.83%

1 месяц

0.70%

6 месяцев

6.86%

1 год

17.90%

5 лет (среднегодовая)

7.26%

10 лет (среднегодовая)

6.68%

Основные характеристики


SWIRXSWDRX
Коэф-т Шарпа2.022.25
Коэф-т Сортино2.863.13
Коэф-т Омега1.371.46
Коэф-т Кальмара1.112.03
Коэф-т Мартина12.1614.51
Индекс Язвы1.50%1.23%
Дневная вол-ть9.00%7.96%
Макс. просадка-41.52%-45.34%
Текущая просадка-1.23%-1.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWIRX и SWDRX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
График комиссии SWIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии SWDRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWIRX и SWDRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIRX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIRX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.022.25
Коэффициент Сортино SWIRX, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.863.13
Коэффициент Омега SWIRX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.46
Коэффициент Кальмара SWIRX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.112.03
Коэффициент Мартина SWIRX, с текущим значением в 12.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.1614.51
SWIRX
SWDRX

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDRX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
2.25
SWIRX
SWDRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и SWDRX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности SWDRX в 2.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
1.92%2.17%1.94%2.64%1.45%2.25%2.70%2.50%1.66%2.08%2.41%1.63%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund
2.12%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и SWDRX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.23%
-1.03%
SWIRX
SWDRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и SWDRX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 2.22% по сравнению с Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.22%
1.96%
SWIRX
SWDRX