PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SWIRX с SWDRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SWIRXSWDRX
Дох-ть с нач. г.12.43%11.12%
Дох-ть за 1 год21.34%20.78%
Дох-ть за 3 года-0.62%2.22%
Дох-ть за 5 лет4.78%7.22%
Дох-ть за 10 лет3.73%6.77%
Коэф-т Шарпа2.342.57
Коэф-т Сортино3.343.63
Коэф-т Омега1.441.54
Коэф-т Кальмара1.091.73
Коэф-т Мартина14.5217.26
Индекс Язвы1.48%1.22%
Дневная вол-ть9.18%8.18%
Макс. просадка-41.52%-45.34%
Текущая просадка-1.95%-1.32%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между SWIRX и SWDRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SWIRX и SWDRX

С начала года, SWIRX показывает доходность 12.43%, что значительно выше, чем у SWDRX с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции SWIRX уступали акциям SWDRX по среднегодовой доходности: 3.73% против 6.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.48%
7.04%
SWIRX
SWDRX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWIRX и SWDRX

SWIRX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SWDRX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
График комиссии SWIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%
График комиссии SWDRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SWIRX c SWDRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) и Schwab Target 2030 Fund (SWDRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SWIRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWIRX, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWIRX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWIRX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWIRX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWIRX, с текущим значением в 14.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.52
SWDRX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWDRX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWDRX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWDRX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWDRX, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWDRX, с текущим значением в 17.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.26

Сравнение коэффициента Шарпа SWIRX и SWDRX

Показатель коэффициента Шарпа SWIRX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWDRX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWIRX и SWDRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.57
SWIRX
SWDRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWIRX и SWDRX

Дивидендная доходность SWIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности SWDRX в 2.13%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SWIRX
Schwab Target 2035 Fund
1.93%2.17%1.94%2.64%1.45%2.25%2.70%2.50%1.66%2.08%2.41%1.63%
SWDRX
Schwab Target 2030 Fund
2.13%2.37%2.08%2.54%1.60%2.40%2.70%2.46%1.72%2.16%2.34%1.70%

Просадки

Сравнение просадок SWIRX и SWDRX

Максимальная просадка SWIRX за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки SWDRX в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWIRX и SWDRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.95%
-1.32%
SWIRX
SWDRX

Волатильность

Сравнение волатильности SWIRX и SWDRX

Schwab Target 2035 Fund (SWIRX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Schwab Target 2030 Fund (SWDRX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SWIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.18%
1.94%
SWIRX
SWDRX