Сравнение SWYEX с SWOBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWOBX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 17 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SWOBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и SWOBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -2.50% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | -4.75% | 12.76% | 12.51% | 18.25% | -18.86% | 14.76% | 14.73% | 20.13% | -4.35% | 15.52% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у SWOBX с доходностью -4.75%.
SWYEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
SWOBX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -6.07%
- С начала года
- -4.75%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 9.96%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 7.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и SWOBX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SWOBX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWYEX vs. SWOBX — Ранг доходности на риск
SWYEX
SWOBX
Сравнение SWYEX c SWOBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Balanced Fund™ (SWOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | SWOBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.37 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.23 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 5.34 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.90 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и SWOBX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SWOBX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SWOBX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.57% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
SWOBX Schwab Balanced Fund™ | 5.75% | 5.47% | 4.94% | 5.67% | 10.21% | 6.47% | 2.97% | 5.21% | 7.11% | 3.20% | 7.83% | 7.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SWOBX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки SWOBX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWOBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -35.99% | +12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.36% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -28.30% | +6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -6.58% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -6.25% | +2.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.69% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SWOBX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.23%, в то время как у Schwab Balanced Fund™ (SWOBX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | SWOBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.45% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 6.32% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 11.23% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 13.91% | -3.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 12.83% | -1.27% |