Сравнение SWYEX с SWLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWLSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SWLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и SWLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -2.50% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | -12.73% | 19.69% | 29.41% | 38.27% | -27.00% | 29.03% | 29.03% | 31.02% | -7.93% | 29.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно выше, чем у SWLSX с доходностью -12.73%.
SWYEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
SWLSX
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -11.11%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 18.28%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и SWLSX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWLSX в 0.99%.
Доходность на риск
SWYEX vs. SWLSX — Ранг доходности на риск
SWYEX
SWLSX
Сравнение SWYEX c SWLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | SWLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.14 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.78 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 2.74 | +4.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.69 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.51 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и SWLSX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SWLSX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности SWLSX в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.57% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
SWLSX Schwab Large-Cap Growth Fund™ | 1.34% | 1.17% | 0.11% | 0.04% | 2.07% | 7.77% | 1.07% | 5.32% | 12.35% | 7.92% | 4.46% | 17.08% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SWLSX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки SWLSX в -49.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -49.89% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -16.17% | +8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -31.32% | +9.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -16.17% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -7.98% | +4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 4.57% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SWLSX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 3.23%, в то время как у Schwab Large-Cap Growth Fund™ (SWLSX) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | SWLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 5.73% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 12.41% | -6.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 22.60% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 20.97% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 20.76% | -9.20% |