Сравнение SWYEX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWYEX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и SWBGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWYEX и SWBGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | -2.50% | 14.82% | 10.38% | 16.65% | -15.68% | 12.58% | 13.17% | 20.88% | -5.07% | 16.22% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | -2.12% | 14.73% | 9.10% | 14.99% | -14.35% | 12.85% | 10.50% | 18.56% | -5.43% | 12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью -2.12%.
SWYEX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 11.45%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- —
SWBGX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -2.12%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 11.81%
- 3 года*
- 10.36%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и SWBGX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SWBGX в 0.40%.
Доходность на риск
SWYEX vs. SWBGX — Ранг доходности на риск
SWYEX
SWBGX
Сравнение SWYEX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWYEX | SWBGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.71 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 6.84 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWYEX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.58 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между SWYEX и SWBGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и SWBGX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности SWBGX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.57% | 2.51% | 2.60% | 2.28% | 2.14% | 1.85% | 1.72% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 7.86% | 7.69% | 10.74% | 4.23% | 4.13% | 5.02% | 6.41% | 4.42% | 7.11% | 5.30% | 3.18% | 14.29% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и SWBGX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.23%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и SWBGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWYEX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.23% | -40.37% | +17.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | -7.57% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -23.97% | +1.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.87% | -5.84% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.72% | -5.44% | +1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.62% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и SWBGX
Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) имеют волатильность 3.23% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWYEX | SWBGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.23% | 3.22% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.55% | 5.68% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.18% | 10.13% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.84% | 10.97% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.56% | 10.93% | +0.63% |