PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с VIIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 15.74%/yr for VIIIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 12.02%, а VIIIX немного ниже – 11.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 15.07%, а акции VIIIX немного впереди с 15.74%.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

VIIIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.80%
С начала года
11.70%
6 месяцев
11.74%
1 год
28.99%
3 года*
23.17%
5 лет*
14.42%
10 лет*
15.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		11.70%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between SWTSX and VIIIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2000 г.

0.99

The correlation between SWTSX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWTSX и VIIIX

Секторы
SWTSX
VIIIX

Технологии

33.8%
35.5%

Финансовые услуги

12.1%
11.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.0%

Промышленность

9.6%
8.0%

Здравоохранение

9.1%
8.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.8%

Технологии

SWTSX
33.8%
VIIIX
35.5%

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
VIIIX
11.6%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
VIIIX
11.1%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
VIIIX
10.0%

Промышленность

SWTSX
9.6%
VIIIX
8.0%

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
VIIIX
8.5%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
VIIIX
4.9%

Энергетика

SWTSX
3.7%
VIIIX
3.5%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
VIIIX
1.9%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
VIIIX
2.8%

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
VIIIX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

SWTSX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.52

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.42

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.46

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.36

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

15.69

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.86

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.06

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и VIIIX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-55.18%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-8.90%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-18.75%

-0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-24.50%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-33.79%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-10.02%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и VIIIX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеют волатильность 2.96% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.83%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

8.97%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

11.86%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.89%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

18.06%

+0.55%

Сравнение комиссий SWTSX и VIIIX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и VIIIX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VIIIX в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.41%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, SWTSX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWTSX has higher volatility (2.96%) compared to VIIIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор