PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с VGELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с VGELX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and VGELX (Vanguard Energy Fund Admiral Shares) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while VGELX is a Energy Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 9.54%/yr for VGELX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.33%/yr for VGELX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и VGELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VGELX с доходностью 20.09%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции VGELX по среднегодовой доходности: 15.07% против 9.54% соответственно.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

VGELX

1 день
1.24%
1 месяц
-3.38%
С начала года
20.09%
6 месяцев
18.16%
1 год
33.01%
3 года*
28.30%
5 лет*
22.13%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и VGELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		20.09%20.76%30.46%8.87%23.70%27.80%-30.80%13.32%-17.12%3.31%

Correlation

The correlation between SWTSX and VGELX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2001 г.

0.64

Over the past year, the correlation between SWTSX and VGELX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SWTSX и VGELX

Секторы
SWTSX
VGELX

Технологии

33.8%

-

Финансовые услуги

12.1%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Промышленность

9.6%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.7%
56.5%

Недвижимость

2.4%
0.0%

Коммунальные услуги

2.3%
40.8%

Сырьевые материалы

2.1%
1.1%

Технологии

SWTSX
33.8%
VGELX

-

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
VGELX
0.0%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
VGELX

-

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
VGELX

-

Промышленность

SWTSX
9.6%
VGELX

-

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
VGELX

-

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
VGELX

-

Энергетика

SWTSX
3.7%
VGELX
56.5%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
VGELX
0.0%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
VGELX
40.8%

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
VGELX
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Vanguard Energy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с VGELX:
VGELX с VGENXVGELX с VDEVGELX с VDEQXVGELX с XLEVGELX с BTEKVGELX с FDVVVGELX с QQQ

Доходность на риск

SWTSX vs. VGELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VGELX
Ранг доходности на риск VGELX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGELX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGELX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGELX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGELX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGELX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c VGELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXVGELXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.76

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.76

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.49

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.86

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

20.18

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. VGELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGELX равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и VGELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXVGELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.76

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.19

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.41

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и VGELX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки VGELX в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VGELX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXVGELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-65.22%

+10.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.69%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-12.30%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-19.72%

-5.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-61.13%

+26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.24%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-19.15%

+8.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.65%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и VGELX

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard Energy Fund Admiral Shares (VGELX) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXVGELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

4.91%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

10.17%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

12.10%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

18.72%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

23.21%

-4.60%

Сравнение комиссий SWTSX и VGELX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VGELX в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и VGELX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VGELX в 7.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VGELX
Vanguard Energy Fund Admiral Shares		7.20%4.79%34.15%6.91%4.71%3.70%4.54%3.38%3.07%3.05%1.91%2.70%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and VGELX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGELX has higher volatility (4.91%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs VGELX's -65.22%.

VGELX currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и VGELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор