Сравнение SWTSX с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -6.77% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.75% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -6.77%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 2.75%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 13.21% против 9.37% соответственно.
SWTSX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -7.67%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.70%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 13.21%
VEA
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- 2.75%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и VEA
И SWTSX, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. VEA — Ранг доходности на риск
SWTSX
VEA
Сравнение SWTSX c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.72 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.35 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.35 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.50 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.04 | 9.82 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.72 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.53 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.54 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.22 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и VEA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и VEA
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VEA в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.18% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.93% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и VEA
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -60.68% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.63% | -0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -29.71% | +4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | -35.73% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | -8.71% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -13.40% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.96% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и VEA
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 4.45%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 8.41% | -3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 11.57% | -2.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.52% | 17.62% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.41% | 16.30% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 17.26% | +1.31% |