PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с VEA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SWTSX returned 15.07%/yr vs 10.17%/yr for VEA. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.03% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции SWTSX превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 15.07% против 10.17% соответственно.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

VEA

1 день
-0.90%
1 месяц
5.54%
С начала года
14.92%
6 месяцев
18.15%
1 год
32.48%
3 года*
19.77%
5 лет*
9.60%
10 лет*
10.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и VEA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		14.92%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-14.75%26.42%

Correlation

The correlation between SWTSX and VEA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2007 г.

0.83

The correlation between SWTSX and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWTSX и VEA

Секторы
SWTSX
VEA

Технологии

33.8%
13.8%

Финансовые услуги

12.1%
23.3%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.5%

Промышленность

9.6%
19.2%

Здравоохранение

9.1%
8.2%

Потребительский защитный сектор

4.7%
5.6%

Энергетика

3.7%
5.4%

Недвижимость

2.4%
2.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
7.5%

Технологии

SWTSX
33.8%
VEA
13.8%

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
VEA
23.3%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
VEA
3.4%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
VEA
7.5%

Промышленность

SWTSX
9.6%
VEA
19.2%

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
VEA
8.2%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
VEA
5.6%

Энергетика

SWTSX
3.7%
VEA
5.4%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
VEA
2.7%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
VEA
3.3%

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
VEA
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

SWTSX vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.09

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
2.87

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.81

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

10.94

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.09

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.59

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и VEA

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-60.68%

+6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-11.63%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-13.45%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-29.71%

+4.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

-35.73%

+0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.90%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-13.29%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.98%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и VEA

Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.66%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

13.32%

-4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

15.66%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.55%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

17.36%

+1.25%

Сравнение комиссий SWTSX и VEA

И SWTSX, и VEA имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и VEA

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности VEA в 2.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.62%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

SWTSX and VEA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.66%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs VEA's -60.68%.

SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор