Сравнение SWTSX с SWYJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SWYJX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWYJX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWTSX и SWYJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | -4.03% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | -1.22% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SWTSX показывает доходность -4.03%, что значительно ниже, чем у SWYJX с доходностью -1.22%.
SWTSX
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -4.03%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 17.61%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.54%
SWYJX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 18.88%
- 3 года*
- 15.53%
- 5 лет*
- 8.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SWYJX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYJX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWTSX vs. SWYJX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SWYJX
Сравнение SWTSX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SWYJX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.79 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.26 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.73 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.17 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.57 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.66 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SWYJX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWYJX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности SWYJX в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.15% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.97% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWYJX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWYJX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWYJX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWTSX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -31.18% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -11.26% | -1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.69% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.20% | -6.32% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.63% | -4.69% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.38% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWYJX
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) имеют волатильность 5.52% и 5.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.52% | 5.78% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.87% | 9.09% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.70% | 15.94% | +2.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 15.07% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 16.12% | +2.47% |