Сравнение SWTSX с SWYJX
SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SWYJX (Schwab Target 2055 Index Fund) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SWYJX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWTSX returned 13.04%/yr vs 10.40%/yr for SWYJX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SWYJX.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SWYJX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 12.02%, а SWYJX немного выше – 12.56%.
SWTSX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.94%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 22.36%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 15.07%
SWYJX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 12.56%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 27.91%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SWTSX и SWYJX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 12.02% | 17.04% | 23.84% | 26.05% | -19.54% | 25.65% | 20.71% | 30.90% | -5.35% | 21.08% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 12.56% | 19.90% | 14.52% | 21.23% | -17.80% | 18.36% | 14.79% | 25.78% | -7.85% | 21.01% |
Correlation
The correlation between SWTSX and SWYJX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between SWTSX and SWYJX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWTSX vs. SWYJX — Ранг доходности на риск
SWTSX
SWYJX
Сравнение SWTSX c SWYJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWTSX | SWYJX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.44 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 3.22 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.52 | 14.39 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWTSX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 2.44 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.69 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.74 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SWYJX
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWYJX в -31.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWYJX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWTSX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.60% | -31.18% | -23.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -8.83% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.43% | -15.46% | -3.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.69% | +0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -4.62% | -5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 1.97% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SWYJX
Текущая волатильность для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) составляет 2.96%, в то время как у Schwab Target 2055 Index Fund (SWYJX) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWYJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWTSX | SWYJX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 3.53% | -0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.21% | 9.28% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.26% | 11.66% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 15.13% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 16.07% | +2.54% |
Сравнение комиссий SWTSX и SWYJX
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYJX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SWYJX
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SWYJX в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.98% | 1.10% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% |
SWYJX Schwab Target 2055 Index Fund | 1.73% | 1.95% | 1.99% | 1.99% | 1.93% | 1.77% | 1.62% | 1.96% | 2.17% | 1.47% | 1.25% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, SWTSX and SWYJX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
SWYJX has higher volatility (3.53%) compared to SWTSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SWYJX's -31.18%.
SWTSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SWYJX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор