PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWTSX с SWYEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SWTSX с SWYEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SWTSX (Schwab Total Stock Market Index Fund) and SWYEX (Schwab Target 2030 Index Fund) are both mutual funds - SWTSX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, while SWYEX is a Target Retirement Date fund managed by Charles Schwab. Over the past 5 years, SWTSX returned 13.04%/yr vs 7.19%/yr for SWYEX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. SWTSX charges 0.03%/yr vs 0.04%/yr for SWYEX.

Доходность

Сравнение доходности SWTSX и SWYEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWTSX показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у SWYEX с доходностью 7.72%.

SWTSX

1 день
0.22%
1 месяц
5.76%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.94%
1 год
29.06%
3 года*
22.36%
5 лет*
13.04%
10 лет*
15.07%

SWYEX

1 день
0.21%
1 месяц
3.32%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.02%
1 год
18.63%
3 года*
14.00%
5 лет*
7.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWTSX и SWYEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		12.02%17.04%23.84%26.05%-19.54%25.65%20.71%30.90%-5.35%21.08%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		7.72%14.82%10.38%16.65%-15.68%12.58%13.17%20.88%-5.07%16.22%

Correlation

The correlation between SWTSX and SWYEX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2016 г.

0.94

The correlation between SWTSX and SWYEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SWTSX и SWYEX

Секторы
SWTSX
SWYEX

Технологии

33.8%
27.4%

Финансовые услуги

12.1%
14.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
8.9%

Промышленность

9.6%
11.1%

Здравоохранение

9.1%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.7%
3.9%

Недвижимость

2.4%
8.0%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.1%
3.4%

Технологии

SWTSX
33.8%
SWYEX
27.4%

Финансовые услуги

SWTSX
12.1%
SWYEX
14.6%

Коммуникационные услуги

SWTSX
10.3%
SWYEX
7.8%

Потребительский циклический сектор

SWTSX
10.1%
SWYEX
8.9%

Промышленность

SWTSX
9.6%
SWYEX
11.1%

Здравоохранение

SWTSX
9.1%
SWYEX
7.8%

Потребительский защитный сектор

SWTSX
4.7%
SWYEX
4.7%

Энергетика

SWTSX
3.7%
SWYEX
3.9%

Недвижимость

SWTSX
2.4%
SWYEX
8.0%

Коммунальные услуги

SWTSX
2.3%
SWYEX
2.5%

Сырьевые материалы

SWTSX
2.1%
SWYEX
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Total Stock Market Index Fund

Schwab Target 2030 Index Fund

Часто сравнивают с SWTSX:
SWTSX с SWPPXSWTSX с VTSAXSWTSX с SCHBSWTSX с VTISWTSX с SWISXSWTSX с SWLGXSWTSX с SCHD
Часто сравнивают с SWYEX:
SWYEX с SWDRXSWYEX с SWYGXSWYEX с SWYFXSWYEX с SWYHXSWYEX с SCHDSWYEX с VBIAXSWYEX с VOO

Доходность на риск

SWTSX vs. SWYEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWTSX
Ранг доходности на риск SWTSX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWTSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWTSX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWTSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWTSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SWYEX
Ранг доходности на риск SWYEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWYEX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWYEX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWYEX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWYEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWYEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWTSX c SWYEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SWTSXSWYEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
2.50

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.33
3.57

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.20

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.52

14.26

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SWTSX vs. SWYEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWTSX на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWYEX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWTSX и SWYEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SWTSXSWYEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

2.50

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.66

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Просадки

Сравнение просадок SWTSX и SWYEX

Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, что больше максимальной просадки SWYEX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SWYEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWTSXSWYEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.60%

-23.23%

-31.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-5.92%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.43%

-9.70%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-22.03%

-3.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-3.67%

-6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.32%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SWTSX и SWYEX

Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWYEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWTSXSWYEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.41%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.21%

6.01%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.26%

7.57%

+4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

10.88%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.61%

11.53%

+7.08%

Сравнение комиссий SWTSX и SWYEX

SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SWYEX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWTSX и SWYEX

Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SWYEX в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SWTSX
Schwab Total Stock Market Index Fund		0.98%1.10%1.24%1.41%1.62%1.46%1.63%1.92%2.58%1.83%2.32%2.79%
SWYEX
Schwab Target 2030 Index Fund		2.33%2.51%2.60%2.28%2.14%1.85%1.72%1.92%2.23%1.31%1.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SWTSX and SWYEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWTSX has higher volatility (2.96%) compared to SWYEX (2.41%). In terms of maximum drawdown, SWTSX dropped -54.60% vs SWYEX's -23.23%.

SWYEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWTSX и SWYEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор