PortfoliosLab logo
Сравнение SWPPX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWPPX и FNILX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
108.94%
110.67%
SWPPX
FNILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

0.56

FNILX:

0.57

Коэф-т Сортино

SWPPX:

0.91

FNILX:

0.92

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.13

FNILX:

1.13

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

0.58

FNILX:

0.59

Коэф-т Мартина

SWPPX:

2.42

FNILX:

2.42

Индекс Язвы

SWPPX:

4.51%

FNILX:

4.62%

Дневная вол-ть

SWPPX:

19.41%

FNILX:

19.66%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

SWPPX:

-10.51%

FNILX:

-10.77%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность -6.37%, а FNILX немного ниже – -6.55%.


SWPPX

С начала года

-6.37%

1 месяц

-4.97%

6 месяцев

-4.98%

1 год

9.58%

5 лет

15.89%

10 лет

11.77%

FNILX

С начала года

-6.55%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-4.83%

1 год

9.82%

5 лет

15.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SWPPX и FNILX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SWPPX: 0.02%
График комиссии FNILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
SWPPX: 0.56
FNILX: 0.57
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SWPPX: 0.91
FNILX: 0.92
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
SWPPX: 1.13
FNILX: 1.13
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
SWPPX: 0.58
FNILX: 0.59
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
SWPPX: 2.42
FNILX: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.56
0.57
SWPPX
FNILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и FNILX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности FNILX в 1.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.31%1.23%1.43%1.67%1.17%1.81%1.77%2.20%1.75%1.99%2.15%1.80%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
1.17%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и FNILX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.51%
-10.77%
SWPPX
FNILX

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и FNILX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 14.19% и 14.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.19%
14.30%
SWPPX
FNILX