Сравнение SWPPX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г.. FNILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и FNILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWPPX и FNILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -13.58% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | -7.30% | 17.81% | 25.47% | 27.45% | -19.37% | 26.67% | 21.13% | 31.79% | -13.60% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность -7.07%, а FNILX немного ниже – -7.30%.
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
FNILX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -7.60%
- С начала года
- -7.30%
- 6 месяцев
- -5.00%
- 1 год
- 14.41%
- 3 года*
- 17.43%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и FNILX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SWPPX vs. FNILX — Ранг доходности на риск
SWPPX
FNILX
Сравнение SWPPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWPPX | FNILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.14 | 5.01 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWPPX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.64 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между SWPPX и FNILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и FNILX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FNILX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.09% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и FNILX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и FNILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWPPX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.06% | -33.76% | -21.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.18% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | -25.40% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.89% | -9.01% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -5.47% | -4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.54% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и FNILX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.29% и 4.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWPPX | FNILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 4.23% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.14% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.26% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 17.22% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.19% | 20.17% | -1.98% |