PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWPPX с FNILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SWPPX и FNILX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение SWPPX с FNILX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

SWPPX управляется Charles Schwab. FNILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или FNILX.

Доходность

Сравнение доходности SWPPX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWPPX:

0.73

FNILX:

0.75

Коэф-т Сортино

SWPPX:

1.04

FNILX:

1.06

Коэф-т Омега

SWPPX:

1.15

FNILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

SWPPX:

0.69

FNILX:

0.70

Коэф-т Мартина

SWPPX:

2.62

FNILX:

2.64

Индекс Язвы

SWPPX:

4.92%

FNILX:

5.05%

Дневная вол-ть

SWPPX:

19.76%

FNILX:

20.00%

Макс. просадка

SWPPX:

-55.06%

FNILX:

-33.75%

Текущая просадка

SWPPX:

-3.42%

FNILX:

-3.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 1.05%, а FNILX немного выше – 1.10%.

SWPPX

С начала года

1.05%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-1.37%

1 год

13.49%

3 года

14.37%

5 лет

15.91%

10 лет

12.80%

FNILX

С начала года

1.10%

1 месяц

4.24%

6 месяцев

-1.37%

1 год

14.12%

3 года

14.84%

5 лет

15.84%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab S&P 500 Index Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Сравнение комиссий SWPPX и FNILX

SWPPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWPPX и FNILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWPPX
Ранг риск-скорректированной доходности SWPPX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг риск-скорректированной доходности FNILX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNILX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWPPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWPPX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWPPX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWPPX и FNILX

Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности FNILX в 1.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		1.22%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%1.80%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.08%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWPPX и FNILX

Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и FNILX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности SWPPX и FNILX

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.77% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...