Сравнение SWPPX с FNILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).
SWPPX управляется Charles Schwab. FNILX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или FNILX.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и FNILX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 25.53%, а FNILX немного выше – 26.05%.
SWPPX
25.53%
1.00%
11.90%
31.91%
15.62%
13.13%
FNILX
26.05%
1.34%
12.32%
32.64%
15.76%
N/A
Основные характеристики
| SWPPX | FNILX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.89 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 17.45 | 17.68 |
| Индекс Язвы | 1.88% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 12.32% | 12.41% |
| Макс. просадка | -55.06% | -33.75% |
| Текущая просадка | -1.35% | -1.26% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и FNILX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и FNILX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c FNILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и FNILX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FNILX в 1.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
FNILX Fidelity ZERO Large Cap Index Fund | 1.06% | 1.34% | 1.53% | 0.95% | 1.20% | 1.17% | 0.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и FNILX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и FNILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и FNILX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 4.06% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.