Сравнение SWTSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SPY.
Основные характеристики
| SWTSX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.62% | 18.37% |
| Дох-ть за 1 год | 25.77% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 8.21% | 9.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.31% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.26% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 2.03 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 12.67% |
| Макс. просадка | -54.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.73% | -1.02% |
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 17.62%, а SPY немного выше – 18.37%. За последние 10 лет акции SWTSX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.26% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SPY
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SPY
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности SPY в 1.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.46% | 1.63% | 1.92% | 2.58% | 1.83% | 2.32% | 2.79% | 2.23% | 1.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SPY
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SPY
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SWTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.