Сравнение SWTSX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWTSX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности SWTSX и SPY
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWTSX показывает доходность 24.77%, а SPY немного выше – 25.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWTSX имеют среднегодовую доходность 12.58%, а акции SPY немного впереди с 13.07%.
SWTSX
24.77%
1.42%
12.12%
32.29%
14.94%
12.58%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| SWTSX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.87 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 16.82 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 1.98% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 12.15% |
| Макс. просадка | -54.60% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.54% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWTSX и SPY
SWTSX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SWTSX и SPY составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWTSX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWTSX и SPY
Дивидендная доходность SWTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.13% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок SWTSX и SPY
Максимальная просадка SWTSX за все время составила -54.60%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWTSX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWTSX и SPY
Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.27% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.